Hjem Forex Trading, Valutaveksling, Open Market Dollar Rate, Inerbank Valutakurs Priser Live online Forex Trading i Pakistan ForexTrading. pk er Pakistans beste forex nettside som gir deg live forex oppdateringer, opp til minutt valutakursen i Pakistan. Se dagens Live Inter Bank, Open Market International valutamarkedsrenter online. Finn forex trading informasjon inkludert forex priser, meglere, arkiver, grafer, diagrammer, forex uptodate nyheter, forex forhandlere, valuta katalog, daglige gullpriser, olje pirces, sølv priser i Pakistan og et bredt spekter av uptodate informasjon for å hjelpe deg å lykkes i forex trading. Pakistan Open Markedsrente i Pak Rupee Topp Valutakurs i PKR Internasjonal Forex Priser i US Dollar Topp Valuta Valutakurs i USD Britisk Pund Sterling Saudi Arabisk Riyal Sølv Gull Priser Invester i gullgull for å beskytte investeringen mot inflasjon. For å samle gullgullmynter eller investering i annet edelt metall, må du være oppmerksom på dagens oppdaterte gullpriser, sølv platinobeløp. Vi tilbyr priser på 10g, 1 Tola, Ounc for alle større byer i Pakistan, inkludert Karachi, Lahore, Islamabad Hyderabad, Multan etc. Investorer kan visualisere forex diagramdata til forcast valutakurs. Forex diagram representerer valutakursendringer. Mange variabler påvirker valutakursene, for eksempel renter, bankpolitikk, geopolitikk, og til og med dagtimingen kan påvirke valutakursene. Forex meglere for handel Valg av beste forex megler for vellykket i forex trading virksomhet er svært viktig. Vår Forex Broker Directroy hjelper deg med å velge beste Forex Brokerage firmaer for forex trading i Pakistan eller internasjonalt. Khanani Kalia International, Dollar East Exchange Company, Zarco Exchange Company-prisobligasjonsresultater Prisobligasjoner utstedes av Pakistans regjering for å spare penger. Prisobligasjoner ligner kontanter fordi du kan kjøpe en premiebond fra enhver bank og selge den til noen. Regjeringen holder trekker for å gi pengepremier til de heldige vinnerne. Verdipapirverdien er 200, 750, 1500, 7500, 15000 og 40000 Rs. Forex 038 Gold Trading Forex Trading i Pakistan Fordeler for å delta på kurset: Dette feltet har en kritisk betydning for finansinstitusjoner, investeringsselskaper og aksjehandlere. Forstå betydningen og funksjonen av Valutamarkedet Gullmarkedet Aksjemarkedet Investerere kan forbedre sine grunnleggende og tekniske analysevner Investorer kan lære å maksimere profitt og utføre pengeforvaltning Investeringsselskaper kan hjelpe sine kunder til bedre investeringsalternativer Eksportører og importører kan spare valutatap fra markedssvingninger Lær å skape og opprettholde en diversifisert investeringsportefølje Bekreftelsessertifikat vil bli tildelt kursdeltakere Fordeler for gullhandlere og investorer Forstå viktigheten og funksjonen til International Gold Market Forstå risikoen og fordelene ved å investere i gull i dagens økonomiske scenario Teknisk og grunnleggende analyse av gull Hvordan investorer kan spare seg mot tap i gull fremtidige kontrakter og svingninger Gull som et trygt fristed mot papirvaluta Dette kurset omfatter følgende emner: Innføring av valutamarkedet Innføring av gullmarkedet Faktorer som påvirker Valutamarkedet Gold Market Fundamentals Analysis Økonomiske indikatorer Teknikker amp Strategier for handel i Gold amp Forex Valutamarkedet Gullmarkedsfaktorer som påvirker Valutamarkedet Gold Market Fundamentals Analyse Økonomiske indikatorer Teknikker amp Strategier for handel i Gold amp Forex Money Management Hvordan å administrere din egen handelsportefølje Tekniske analyser Tekniske indikatorer Beste valuta for å spare penger Management Risk Management Hvordan administrere din egen handelsportefølje. Hvem skal delta i dette kurset Skattemessig Personell Aksjemeglere Forbruksmeglere Forvaltningsforetak Forsikringsselskaper Fondforetak Individuelle investorer Forex-forhandlere Gullhandlere Individuelle investorer Finansielle institusjoner Finansdepartementet Månedskonsulenter Hus Commodity Brokerage Houses Forsikringsselskaper Eksportører Importører Kapitalforvaltningsselskaper Fondforeninger Forexhandlere Gullhandlere Forex TradingCommodity Trading Commodity trading er en investeringsstrategi som involverer kjøp og salg av varer som er klassifisert som varer for eksempel gull, sølv, bomull, olje, etc. Det er mange likheter mellom varehandel og handel med aksjer. En viktig forskjell har å gjøre med forskjellen mellom det som handles. Fra en kort beskrivelse av opprinnelsen til varehandel til en grundig diskusjon av handelsmarkedshandel og beskrivelse av de indre arbeidene i en moderne vareutveksling, gir dette kurset et vell av informasjon. MÅL: Få en bred forståelse av tilbuds - og etterspørselsfaktorer Viktighet og bruk av derivater på råvaremarkedet Forbedre deltakernes ytelse som arbeider i eller med handelsbransjen. Dybdegående forståelse av råvaremarkedene. Forklar elementene som er involvert i en handelsavtale. Definere aspekter av risiko Ledelse i handel Kurs Innhold: Hva er råvaremarkedet og deres bruk En kort historie Ulike typer varer Nøkkelfaktorer som påvirker råvareprisene Ulike segmenter i råvaremarkedene Ledende vare Varemerker Fremtidskontrakter Markedstrykk, hvorfor fremtidige priser endres Hvem handler futures og hvorfor Markedsnytmer og analyser Faktorer som påvirker prisene (Naturfaktorer) Taking a position and taking delivery Valg i futures Regulatorene De nåværende kriser og dens innflytelse på markedet (Politisk amp Økonomisk) Hvem skal delta på dette kurset MBAs i økonomi Masters i økonomi Studenter som ønsker å gå enda lenger, og ønsker å adoptere handel som sin karriere CFA, CPA, CA Professionals som jobber i vare - eller handelsmarkeder. Commodity traders and dealers Treasury staff Kapitalmarkedet fagfolk Investeringspersonell Handelsfinansierte personale Risikostyrere Hedgefondsledere Finansielle analytikere Importører Eksportører av varer
Wednesday 29 November 2017
Easy Forex Trading Strategi
Enkle strategier Skrevet av Edward Revy 28. januar 2007 - 07:22. Enkel Forex strategier enkel å bruke, lett å prøve ut. Denne samlingen av Forex trading strategier og teknikker er dedikert til å hjelpe handelsmenn i deres forskning og utvikling av brukbare handelsstiler og handelssystemer. Vær oppmerksom på alle forhandlere: Handelsstrategier er kun lagt ut for deres pedagogiske formål. Handelsregler kan tolkes. Planlagte risikonivåer kan økes dramatisk under ekstreme markedsforhold. Bruk ideene og eller modifiser dem for å passe din handelsstil, men bare på egen risiko. Vi anbefaler å teste ditt handelssystem på en demo-konto før du investerer ekte penger. Enkle handelssystemer er gode for dyktige nybegynnere og mellomhandlere, men kan ikke passe til mer erfarne forhandlere. Uansett, ikke hopp over disse strategiene, da de vil bevare konsistensen i læringsprosessen din. Avanserte strategier var alle på et tidspunkt enkelt, men senere ble forbedret av handelsmenn. Så, å lære de grunnleggende ideene bak enkle strategier vil hjelpe deg i det lange løp å gå videre i din egen strategifremstilling. Vi håper du liker å bo hos oss. Virkelig din, Edward Revy og mitt beste Forex strategier Team Som du leser kommentarer, vil du se at når handelsfolk ba meg om å anbefale noen bestemte strategier på dette nettstedet, gjorde jeg det. Men fra den tiden har alle enkle strategier blitt sortert og flyttet rundt, så den gamle nummereringen i svarene mine kan være irrelevant for enkle strategier. Et annet poeng er at hver gang en ny strategi legges til, kan det være mye bedre enn de jeg anbefalte å prøve ut måneder eller år siden. Så bare ta deg tid og utforske vår store strategisamling. Enkle Forex Strategier: Beste enkle Forex-strategier Enkle Forex-strategier for nybegynnere bør hjelpe til med nybegynnere forex-handelsmenn å oppnå suksess i sine transaksjoner. Slike strategier krever ikke noen omfattende eller sofistikert ferdigheter i valutahandel på Forex markedet, og kan brukes effektivt av nybegynnere, og gir avkastning. Erfarne utenlandske markedshandlere har en tendens til å bruke kompliserte og sofistikerte handelsordninger, verktøy og tilnærminger for å oppnå de største resultatene av deres valutamarkedsaktiviteter. Imidlertid, mens en slik tilnærming er egnet for profesjonelle, kan nybegynnerhandlere foretrekke å bruke enklere strategier for å kaste dypere inn i valutamarkedet og for å oppnå positive handelsresultater på en gang. I denne artikkelen skal vi undersøke de beste enkle Forex trading strategiene for Forex handelsmenn. Breakout Forex Easy Strategy Breakout-strategien er en enkel forex-strategi fri for alle nybegynnere som ønsker å begynne å vinne på forex. I bildet ovenfor er bearish barer illustrert i rød farge. Med voksende bearish barer, får selger fart. Derfor er det nødvendig for næringsdrivende å følge opp utviklingen for å identifisere når man skal utføre handel med tanke på muligheten for endring i dagens trender. Den gule sirkelen i bildet illustrerer begynnelsen på nedtrenden (som bekreftes av det faktum at den nye laven brøt den forrige opptrenden lav). Denne største røde bearish baren illustrerer en veldig sterk salgsmoment. Nå kan en ventende salgsordre være under bunken med hensyn til de gunstige vilkårene for handel. Denne ventende salgsordren er illustrert av den gule stiplede linjen i diagrammet. Stopp tap er plassert over åpningen og lukningen av de forrige stolpene (SL linje i bildet). Det første opptjeningsmålet er illustrert av TP1-linjen i bildet, og det endelige opptjeningsmålet er illustrert av TP2-linjen. De to linjene står for henholdsvis forrige og neste lave. Så, breakout er en ganske enkel strategi for forex trading, og det eneste du trenger for å effektivt implementere det er å visualisere og kontrollere øyeblikket av trend reversering, som er det optimale momentumet for å inngå transaksjonen. Easy Forex Scalping Strategy Forex scalping-strategien er en av de enkle Forex-strategiene som fungerer selv for nybegynnere, og det brukes vanligvis på korte tidsintervaller som spenner fra flere minutter til 15 minutter eller mindre. For å oppnå de beste resultatene i denne strategien, skal bare to indikatorer brukes: 200 EMA, og den stokastiske indikatoren. Hovedformålet med det første er å avsløre trenden, og sistnevnte brukes som en oscillator som viser om markedet er dominert av overdreven etterspørsel eller forsyning. For å kjøpe under denne beste enkle forexstrategien for raske transaksjoner, må flere forutsetninger bli oppfylt. Først må prisen være over 200 EMA. Deretter må de stokastiske linjene kjøre under 20 linjer og peke oppover. På dette tidspunktet må handelsmannen raskt aktivere sin kjøpsordre, og legger øyeblikkelig stoppstopp 15 til 20 pips unna. Ta fortjeneste i dette tilfellet vil bli satt til 20 til 30 pips. For å selge under den enkle forex-scalping-strategien, fungerer dette på en ganske omvendt måte. Dermed bør prisen ligge under 200 EMA, og de stokastiske linjene må være over 80 linjer og peke nedover. Deretter aktiverer handelsmannen sin salgsordre, og steder stopper tap 15 til 20 pips unna. På samme måte som kjøpsoppsettet, vil fortjeneste i dette tilfellet bli satt til 20 til 30 pips. Skalingsstrategien beskrevet ovenfor er en enkel forexstrategi for nybegynnere. Likevel bør det være oppmerksom på at det fortsatt er noen risikoer. Markedet kan nemlig generere et antall falske signaler som skal overvåkes via 200 EMA-vinkelen. Når denne vinkelen er eller er lik flat, bør handel unngås. Ellers, hvis næringsdrivende er i stand til å ta raske beslutninger ved å evaluere den nåværende markedsdynamikken, kan denne strategien være veldig effektiv selv for nybegynnere forex markedsaktører. 100 EMA og Parabol Stop og Reversal Easy Forex Strategy Denne strategien er en av de enkle Forex trading strategiene som nybegynnere kan effektivt bruke i sine Forex trading transaksjoner. Den bruker bare to grunnleggende indikatorer for å analysere markedssituasjonen og gjøre den ultimate kjøpsavgjørelsesbeslutningen: 100 EMA og den parabolske SAR-indikatoren (stopp og reversering). For å kjøpe bruker denne strategien, må prisen ligge over linjen som representerer 100 EMA. Deretter skal en parabolisk SAR-prikk dukke opp under en lysestake. Traderen må nå legge en ventende kjøpsstoppordre 2 pips over høydepunktet til lysestaken nevnt ovenfor. Stopp tap bør plasseres 2 pips under nærmeste sving lavt. Den forrige svingen høy i dette tilfellet brukes som ta fortjeneste. For å selge under denne strategien er forholdene i strid. Prisen må nemlig være under 100 EMA, og en parabolisk SAR-prikk må dukke opp over en lysestake. Trader enn plasserer en ventende selger, stopp bestillingen 2 pips under lavpunktet på lysestaken nevnt ovenfor. Stopp tap bør plasseres 2 pips over nærmeste sving høyt. Den forrige svingen lav i dette tilfellet er brukt som ta fortjeneste. Dette kan være en enkel og lønnsom forexstrategi, spesielt i sterke trender, hvor det oppstår ganske tydelige signaler for kjøp og salg. Bruken av tidligere sving ekstreme poeng som ta profitt verdier er en annen fordel med denne strategien som gjør det enda mer forståelig og enklere å bruke. Markedet kan likevel også generere falske signaler, og tidspunkter kan spille en viktig rolle. Så, bør handelsmannen alltid være oppmerksom på å unngå uforutsette tap. Konklusjon Strategiene som vi vurderer i denne artikkelen, gjør bare en liten del av de enkle Forex-strategiene for nybegynnere som er tilgjengelige i markedet. Finn en enkel handelsstrategi i forex som passer best til dine mål og ferdigheter, og du vil være i stand til å begynne effektivt å handle med et økende avkastning fra forexmarkedet. Best Forex Trading Strategies Valutakurshandel (Forex) handler om utveksling av internasjonale valutaer med et mål om å tjene fortjeneste eller sikring mot valutarisiko. Forexmarkedet har tiltrukket seg et økende antall investorer på grunn av det høye profittpotensialet og registrerer for tiden en daglig omsetning på over 3 biljoner over hele verden. Markedet er også kjent for høy likviditet. Imidlertid har investorer som ønsker å gjøre store fortjenester i løpet av kort tid, en tendens til å ignorere risikoen. For å beskytte seg mot tap, kan en investor velge blant de flere Forex tradingstrategiene. Mest populære Forex Trading Strategies Forex trading strategier er nøkkelen til vellykket handel. En forståelse av disse Forex trading strategier kan gjøre en betydelig forskjell til hva du står for å få fra din stint i Forex markedet. Følgende er noen Forex trading strategier tilgjengelig for investorer: Utnyttelse. Mens innflytelse gjør det mulig for online-Forex-forhandlere å handle med et høyere beløp enn de har på sin konto, utsetter de også dem for høyere risiko. Du kan imidlertid få mest mulig utbytte (som noen ganger er så høyt som 100 ganger det beløpet du har på innskuddskonto), samtidig som du beskytter deg mot store tap ved å bruke en strategi. Denne strategien innebærer å utnytte bare så mye innflytelse som passer for opplevelsen du har i handel. Stopp tapordre. Dette er en annen universelt brukt Forex trading strategi som gjør det mulig for investorer å dekke sine tap. Denne strategien bidrar til å generere et forhåndsdefinert prisnivå utover hvilke investorer ikke ville la sin stilling forbli åpen eller legge til en ny handel. Simple Moving Average (SMA). Evnen til å lese tidligere data fra diagrammer er svært kritisk for Forex trading. SMA er vanligvis generert automatisk av en Forex trading plattform. I det øyeblikk prisen på en valuta beveger seg over SMA, representerer den en tid å kjøpe, og når prisen faller under SMA, er det på tide å selge. Støtte og motstand. Dette er nivåene hvor markedsprisen på en valuta har en tendens til å komme til gjentatte ganger, men unnlater å bevege seg overfor det. Disse nivåene kan identifiseres ved å studere tidligere data i et valutapar. Selv om ingen av Forex trading strategier kan garantere 100 resultater, synes de fleste ganger investorene å ha nytte av dem. Du kan vedta noen av Forex trading strategiene, avhengig av dine krav. easy-forex reg tilbyr handelsverktøy som hjelper deg med å forbedre suksesspotensialet ditt. Avertissement sur les risques: les produits Forex, matires premieres, options et les CFD (trading OTC) sont des instruments effet de levier et comportent un risque viktig de pertes pouvant atte total la du kapital investi ces produits socent donc des investisseurs avertis. Forsikre deg om å forsikre deg om at du ikke oppholder deg, og oppfordrer deg til å opprettholde fondet, hvis du ikke lenger vil ha det. Veuillez-vous rfrer notre komplte dcharge de responsabilit. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex reg er et registrert varemerke. Copyright copy 2017. Alle rettigheter reservert. 8220So Easy Its Ridiculous8221 Trading System Som du kan se, har vi alle komponentene i et godt forex trading system. For det første bestemte vi oss for at dette er et swing trading system, og at vi vil handle på et daglig diagram. Deretter bruker vi enkle glidende gjennomsnitt for å hjelpe oss med å identifisere en ny trend så tidlig som mulig. Den Stokastiske hjelper oss med å avgjøre om det fortsatt er greit for oss å gå inn i en handel etter et glidende gjennomsnittsovergang, og det hjelper oss også med å unngå oversold og overkjøpte områder. RSI er et ekstra bekreftelsesverktøy som hjelper oss med å bestemme styrken av vår trend. Etter å ha funnet ut vårt handelsoppsett, bestemte vi oss for risikoen for hver handel. For dette systemet er vi villige til å risikere 100 pips på hver handel. Vanligvis, jo høyere tidsramme, jo flere piper bør du være villig til å risikere fordi gevinstene dine vanligvis vil være større enn om du skulle handle på en mindre tidsramme. Deretter definerte vi klart inn - og utgangsreglene. På dette tidspunktet vil vi starte testfasen ved å starte med manuelle tilbakemeldinger. Here8217s et eksempel på en lang handel oppsett: Hvis vi gikk tilbake i tid og så på dette diagrammet, ville vi se at i henhold til våre systemregler, ville dette være en god tid å gå lenge. For å teste tilbake, ville du skrive ned til hvilken pris du ville ha angitt, ditt stoppfall, og din exitstrategi. Da ville du flytte diagrammet ett lys om gangen for å se hvordan handelen utfolder seg. I dette spesielle tilfellet ville du ha gjort noen anstendige pips. Du kunne har kjøpt deg noe fint etter denne handelen. Du kan se at når de bevegelige gjennomsnittene krysser i motsatt retning, var det en god tid for oss å gå ut av veien. Selvfølgelig vil ikke alle dine handler se dette sexy ut. Noen vil se ut som stygge kvier, men du bør alltid huske å holde seg disiplinert og holde seg til handelssystemets regler. Here8217 er et eksempel på en kort oppføring for 8220So Easy It8217s Ridiculous8221-systemet. Vi kan se at kriteriene våre er oppfylt, da det var en bevegelig gjennomsnittsovergang, viste Stokastisk nedadgående fart og ikke ennå i oversolgt territorium, og RSI var mindre enn 50. På dette tidspunktet ville vi skrive inn kort. Nå skulle vi registrere vår inngangspris, vårt stopp tap og utgangsstrategi, og deretter flytte diagrammet frem ett lys om gangen for å se hva som skjer. Boo yeah baby Som det viser seg, var trenden ganske sterk og paret droppet nesten 800 pips før en annen crossover ble laget. Nå er isn8217t det latterlig lett. Vi vet at du8217er trolig tenker at dette systemet er for enkelt til å være lønnsomt. Vel, sannheten er at det er enkelt. Du burde ikke være redd for noe som er enkelt. Faktisk er det et akronym som du ofte vil se i handelsverdenen kalt KISS. Det står for Keep It Simple Dum Det betyr i utgangspunktet at forex trading systemer don8217t må være komplisert. Du trenger ikke å ha en zillion-indikator på diagrammet ditt. Faktisk, å holde det enkelt vil gi deg mindre hodepine. Det viktigste er disiplin. Vi kan stresse det nok. Vel, ja, det kan vi. DU MÅ ALDRI STIKKE TIL DIN HANDELSORDNINGSREGLER Hvis du har testet ditt forexsystem grundig gjennom tilbakestesting og ved å handle det i en demo i minst 2 måneder, bør du føle deg trygg nok til å vite at så lenge du følger reglene dine , vil du ende opp lønnsomt i det lange løp. Stol på systemet ditt og stole på deg selv Hvis du vil se noen eksempler på noen litt mer kompliserte forex trading systemer, ta en titt på Huck8217s HLHB system eller Pip Surfer8217s Cowabunga system. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullstendig
Tuesday 28 November 2017
Binære Options Trading Simulator
Binær alternativer - en ren og enkel måte å handle på eller bare en SCAM En upartisk guide til binære alternativer - avslørende svindel og fakta du trenger nå. Hva er binære alternativer Binære alternativer for dummies: Et binært alternativ er et alternativ hvis utbetaling er enten et fast beløp eller null. For eksempel kan det være et binært alternativ som betaler 200 hvis en orkan treffer Miami før en spesifisert dato og null ellers. Også kalt et digitalt alternativ. Binære alternativer er forskjellig fra mer konvensjonelle alternativer på signifikante måter. Et binært alternativ er en type opsjonskontrakt der utbetalingen vil avhenge helt av utfallet av en jano-proposisjon. Jano-proposisjonen gjelder typisk om prisen på et bestemt aktiv som ligger under det binære alternativet, vil stige over eller falle under en spesifisert mengde. For eksempel kan yesno-proposisjonen som er koblet til det binære alternativet være noe like enkelt som om aksjekursen på XYZ-selskapet vil være over 9,36 per aksje klokken 2:30 på en bestemt dag, eller om prisen på sølv vil være over 33,40 per unse klokka 11:17 på en bestemt dag. Når opsjonsinnehaveren oppnår et binært alternativ, er det ingen videre beslutning for innehaveren om å gjøre det mulig å utøve det binære alternativet fordi binære alternativer trener automatisk. I motsetning til andre typer opsjoner gir et binært alternativ ikke rett til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen. Når det binære alternativet utløper, vil opsjonsinnehaveren motta enten en forhåndsbestemt mengde kontanter eller ingenting i det hele tatt. Gitt all-or-nothing utbetalingsstrukturen, er binære alternativer noen ganger referert til som ldquoall-eller-ingenting optionsrdquo eller ldquofixed-return options. rdquo 1 Binær Options Simulator Simulatoren har blitt spesielt utviklet for å hjelpe nye handelsfolk til å forstå binære alternativer trading grunnleggende . Simulatoren er enkel og morsom å bruke: Følg bare instruksjonene som vises på skjermen. som vil lede deg trinnvis. TRINN 2: Les nyhetene og avgjøre: Går APPLE opp eller ned CN-N NYTT UPPDATERING Apple har nettopp annonsert: Et nytt revolusjonerende produkt kommer snart. Binær Options Trading Made Simple - Med quotinstructionsquot inkludert store nyheter - 100 Vinnende handler SCAM - Du kan se klart at denne simulatoren bare er reell kvoteringskvot, for å få deg til å klikke på åpne konto-lenken (som er deaktivert). Fordeler med binær opsjonshandel Binær opsjoner er utformet for å gi handelsmuligheter, selv i flate markedsforhold hvor markedet nesten ikke beveger seg . Binære alternativer tillater deg å handle med strengt begrenset risiko. Lav sikkerhet som kreves for handel med binærmaskiner. Oppsvingsmuligheter i flyktige og flate markeder Flere daglige handelsmuligheter - binær opsjonsdaghandel Du kan opprette en konto innen fem minutter og starte Binary Options Trading på en online trading plattform. Noen meglerhus gir deg mulighet til å åpne en binær opsjons demo-konto. å øve binær opsjonshandel Binær alternativer Risiko og belønning Denne videoen introduserer deg til det viktige konseptet om risiko - og belønningsforhold når du handler binære alternativer. I økonomi. et binært alternativ er en type alternativ der utbetalingen er enten noe fast beløp av noen ass og ingenting i det hele tatt. De to hovedtyper av binære alternativer er det binære alternativet for kontanter eller ingenting, og alternativet for alternativ-eller-ingenting-binær. Det binære alternativet for kontanter eller ingenting betaler noen fast mengde penger dersom opsjonen utløper i penger mens eiendelen eller ingenting betaler verdien av den underliggende sikkerheten. Dermed er alternativene binære i naturen fordi det kun er to mulige utfall. De kalles også alt-eller-ingenting-alternativer, digitale alternativer (mer vanlige i forexinterest rate markeder) og faste avkastningsalternativer (FROs) (på den amerikanske børsen). 2 Når du kjøper et binært alternativ, er den potensielle avkastningen den gir, sikkert og kjent før kjøpet er gjort. Binære alternativer kan kjøpes på stort sett hvilket som helst finansielt produkt og kan kjøpes i begge retninger av handel, enten ved å kjøpe et quotCallquot-alternativ eller et quotPutquot-alternativ. Dette betyr at en investor kan gå lang eller kort på noe finansielt produkt ved å kjøpe et binært alternativ. Binære alternativer tilbys mot en fast utløpstid som kan være f. eks. 60 sekunder og opptil 30 minutter, en time fremover eller til slutten av handelsdagen. US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har nylig utstedt en Investor Alert for å advare investorer om bedrageriske kampanjer som involverer binære alternativer og binære alternativer trading plattformer. Ikke-børsnoterte binære opsjoner Binære opsjonskontrakter har lenge vært tilgjengelige over-the-counter (OTC), dvs. solgt direkte av utstederen til kjøperen. De ble generelt vurdert som quotexoticquot-instrumenter, og det var ikke noe likvide marked for handel med disse instrumentene mellom utstedelse og utløp. De ble ofte sett innebygd i mer komplekse opsjonskontrakter. Siden midten av 2008 har binære alternativer nettsteder kalt binære alternativ trading plattformer tilbyr en forenklet versjon av valutamarkedet binære alternativer. 2 Exchange Traded Binær alternativer i 2007. Options Clearing Corporation foreslo en regelendring for å tillate binære alternativer, og Securities and Exchange Commission godkjente notering av binære alternativer for kontanter eller ingenting i 2008. I mai 2008 lanserte American Stock Exchange (Amex) børsnoterte europeiske kontanter eller - Ingen binære alternativer, og Chicago Board Options Exchange (CBOE) fulgte i juni 2008. Standardiseringen av binære alternativer tillater at de kan byttes med kontinuerlige sitater. 2 Binære alternativer på Chicago Board Options Exchange CBOE Binære alternativer er en ren og enkel måte å handle basert på din mening om hvor et marked er ledet over en viss tidsperiode. De er kontrakter som ved utløp utbetaler et forhåndsbestemt, fast beløp eller ingenting i det hele tatt. Utbetalingsbeløpet for CBOE-binære alternativer er 100. Som tradisjonelle alternativer er binære alternativer basert på en underliggende sikkerhet, har ulike streikpriser å velge mellom, samt ulike utløp. CBOE viser både samtale og sette binære alternativer. Dersom ved utløpet, prisen på den underliggende sikkerheten stenger til eller over den valgte strykprisen, mottar kjøperen av en samtale Binary Option 100 per kontrakt. Hvis den underliggende sikkerheten stenger til en pris som er under streikprisen på utløpsdatoen, mottar kjøperen ingenting. Ved kjøp av binære opsjoner mottar putkjøperen 100 per kontrakt dersom den underliggende sikkerheten stenger under strike-prisen ved utløpet, og ingenting hvis den underliggende sikkerheten stenger til eller over strike-prisen ved utløpet. Er binærvalg Trading Legal i USA I USA er det lovlig å handle binære alternativer, så lenge de er utvekslingsbaserte. som i tilfelle av den nordamerikanske derivatutvekslingen (NADEX), som gir et handelsmiljø der handler utføres via en bytte i stedet for klienter lsquobettingrsquo mot det binære alternativet firmaet selv. KAN OFFSHORE quotBROKERSquot HANDEL MED OSS RESIDENTER Ifølge NADEX. I tilfelle av offshore-plattformer som tilbyr binære alternativer til detaljhandelskunder i USA, er svaret på dette spørsmålet et rungende quotNoquot. Som forvaltningsdirektør for CFTC oppgitt i forbindelse med en nylig inntvistet søksmål: Det er mot loven å kreve amerikanske personer å kjøpe og selge varemerker, selv om de kalles lsquopredictionrsquo kontrakter, med mindre de er notert for handel og handlet på en CFTC-registrert utveksling eller med mindre lovlig fritatt. quot binære opsjonsmeglere Hvis du søker på nettet på jakt etter en binær megler, vil du se at de fleste binære alternativmeglere (plattformer) befinner seg offshore. Mange av dem tilbyr kontoer til amerikanske kunder, selv om dette synes å være ulovlig, og det var allerede sivile klager arkivert. Vanligvis er disse quotbrokersquot bare internettbaserte handelsplattformer som tilbyr binære alternativer. De fleste nettstedene som anbefaler meglere blir betalt (ofte 200 eller mer) for hver besøkende som åpner en konto hos en av deres quotrecommendedquot meglere. De er helt partisk. Theres tusenvis av nettsteder som vil vise deg de beste beste binære alternativmeglere. Nedenfor er et eksempel (vær oppmerksom på at siden jeg er upartisk, finner du ikke noen tilknyttede lenker her) USA Binary Options Brokers Leter du etter binære opsjonsmeglere som serverer amerikanske kunder Du har kanskje allerede oppdaget at mange meglere nekter å godta kunder fra USA. Dette kan føre til at du tror at binær opsjonshandel er ulovlig i USA, men dette er ikke riktig. Beste binære opsjonsmeglere som aksepterer USA-kunder HVORDAN VIRKER BINÆRE OPPSJONER Et binært alternativ stiller et enkelt ja-spørsmål. Vil prisen på gull være over 1625 klokken 13:30 Hvis du tenker ja. du kjøper det binære alternativet. Hvis du tenker nei. du selger . Prisen du buysell er ikke den faktiske prisen på gull, men en verdi mellom null og 100. For eksempel kan Gold gt 1625 (13:30) bli priset til 42.5048.50. Den første figuren er budprisen (selg), den andre er tilbudsprisen (kjøp). Tilbudsprisen svinger hele dagen, men avgjør alltid på enten 100 (hvis svaret er ja) eller null (hvis svaret er nei). Din fortjeneste er beregnet ved hjelp av forskjellen mellom oppgjørskursen (null eller 100) og åpningsprisen (prisen du kjøpte eller solgte på). Binære alternativer Anmeldelser Binære alternativer Programvareanmeldelser: TradeRush gjennomgang: Hvordan tjene penger på nettet med 60 andre binære alternativer. 60 sekunders binær fortjeneste system Binære alternativer er et enkelt og givende finansielt handelsprodukt. Binære alternativer gir en fast avkastning på hver handel som blir gjort, avhengig av om handelen var i penger, ut av pengene eller en slips. Når du kjøper et binært alternativ, er den potensielle avkastningen det gir, sikkert og kjent før kjøpet er gjort. Dette betyr at en investor kan gå lang eller kort på noe finansielt produkt ved å kjøpe et binært alternativ. Binære alternativer tilbys mot en fast utløpstid som kan være f. eks. 5-30 minutter fremover, en time fremover eller ved avslutning av handelsdagen. Det er imidlertid regler for å sikre at det 60 sekunders binære fortjeneste-systemet fungerer: Hvis EURUSD har en jevn 5050 popularitet, IKKE TRADE, det må være en bias en måte, selv om det er 49 - 51. At 2 gap betyr mye i verden av binære alternativer og valutahandel. Trading binære alternativer med dette systemet er rask. For å få den vinnende handel i 5-punkts desimalbasen med 5 bransjer må du være rask. Dette er spesielt viktig i trinn 4 nedenfor. Hvis du bruker en bærbar datamaskin, vil du kanskje bruke en mus i stedet for styreflaten for fart, eller hvis du har en saksom mus. INVEST IN A BETTER ONE Dette er avgjørende, hvis du går og lager en kopp te mellom handler ved å bruke dette binære alternativsystemet, så kan du gå glipp av det nødvendige inngangspunktet for å vinne og oddsen din vil falle fra opp til 100 til 50, så vær rask. Ikke endre retningen du handler på midtveis mellom trinn 2 og trinn 5. Hvis din starthandel på 5 er en PUT og fortsett til Trinn 5 på PUT bytter ikke til CALL, ettersom oddsen din vil falle fra opp til 100 til 50. Også hvis en handel kommer ut som en TIE, bør du sette på samme handel igjen som så fort som mulig. Profit på 60 sekunder igjen. Etter hver vinnende handel, kontroller ALTID for å se om populariteten har endret seg fra PUT til CALL, som vist i trinn 1. Binære valgsignaler Viktige ting å se etter før du velger en binær valgsignalservice: 1) Historisk sannsynlige handler som har en lønnsomhet viderehandel historie og en grunn bak handelen versus bare enkle subjektive handler. 2) En handelslogg som viser hver binær opsjons signalhandel og ikke bare høydepunktene i vinnende handler. 3) Vital Stats: Lønnsomme dager og Draw Days, Losing Days. Påfølgende lønnsomme dager, sammenhengende tapende dager, maksimal nedtelling. 4) Risikostyringsplaner 5) Enkel tilgang til signaler (Tekstmelding, Skrivebord visuelle og lydvarsler, Twitter, Trading Chat Room) 6) Livslengde (Unngå oppstart og fly om netter) 7) Et Trading Chat Room for å hjelpe deg med spørsmål og for å bidra til å gi enda flere handler i handelskammeret. 8) Webinarer for kontinuerlig binær opsjonsutdanning 9) Utdannelse på alt fra grunnleggende til avansert handel 10) Binær valghandelsverktøy som en spredningsskanner, grunnleggende indikatorer osv. Høyeste signaler Win Rate Ever: updownsignals (de sier at de tilbyr verktøy og støtte) verifiserte track records. ville tvile på det. Binary Options Scams og Svindel Heres Hva myndighetene sier om binære alternativer: Investor Alert: Binær alternativer og svindel utstedt på: 06062013. Vær oppmerksom på at teksten nedenfor ikke er fullstendig varslet - du kan lese hele varslingen her SECrsquos Office of Investor Education and Advocacy og Commodity Futures Trading Commissionrsquos Office of Consumer Outreach (CFTC) utsteder denne Investor Alert for å advare investorer om bedrageriske kampanjer som involverer binære alternativer og binære alternativer trading plattformer. Binære opsjonshandelsplattformer Noen binære alternativer er notert på registrerte børser eller handlet på et utpekt kontraktsmarked som er underlagt tilsyn av amerikanske regulatorer som henholdsvis SEC eller CFTC, men dette er bare en del av det binære alternativmarkedet. Mye av markedet for binærvalg opererer via Internettbaserte handelsplattformer som ikke nødvendigvis oppfyller gjeldende amerikanske forskriftskrav og kan være engasjert i ulovlig aktivitet. Antall internettbaserte handelsplattformer som gir mulighet til å kjøpe og handle binære alternativer, har økt de siste årene. Økningen i antallet av disse plattformene har resultert i en økning i antall klager om bedrageriske kampanjer som involverer binære options trading plattformer. Vanligvis vil en binær alternativer Internett-basert handelsplattform be en kunde om å sette inn en sum penger for å kjøpe en binær opsjonssamtale eller sette kontrakt. For eksempel kan en kunde bli bedt om å betale 50 for en binær opsjonskontrakt som lover en 50-retur hvis aksjekursen på XYZ-selskapet er over 5 per aksje når opsjonen utløper. Hvis utfallet av jano-proposisjonen (i dette tilfellet at aksjekursen på XYZ-selskapet vil være over 5 per aksje på den angitte tiden) er fornøyd, og kunden har rett til å motta den lovede avkastningen, er det binære alternativet sagt å utløpe ldquo i pengene. rdquo Hvis imidlertid utfallet av jano-proposisjonen ikke er fornøyd, er det binære alternativet sagt å utløpe ldquo ut av pengene, rdquo og kunden kan miste hele deponert beløp. Det finnes variasjoner av binære opsjonskontrakter der et binært alternativ som utløper ut av pengene, gir rett til å motta tilbakebetaling av en liten del av innskuddet, for eksempel 5 - men det er ikke typisk tilfellet. Faktisk kan noen binære alternativer Internettbaserte handelsplattformer overstige gjennomsnittlig avkastning på investering ved å annonsere en høyere gjennomsnittlig avkastning på investeringen enn en kunde bør forvente, gitt utbetalingsstrukturen. For eksempel, i eksemplet ovenfor, antar en 5050 sjanse for å vinne, har utbetalingsstrukturen blitt utformet på en slik måte at forventet avkastning på investeringen faktisk er negativ. som medfører et netto tap for kunden. Dette skyldes at konsekvensen dersom opsjonen utløper ut av pengene (omtrent 100 tap) vesentlig oppveier utbetalingen dersom opsjonen utløper i pengene (ca. 50 gevinst). Med andre ord, i eksempelet ovenfor, kan en investor forvente i gjennomsnitt å miste penger. Klager knyttet til svindelfulle binære opsjonshandelsplattformer SEC og CFTC har mottatt mange klager om svindel knyttet til nettsteder som gir mulighet til å kjøpe eller handle binære alternativer gjennom internettbaserte handelsplattformer. Klagerne faller inn i minst tre kategorier: nektelse av å kreditere kundekontoer eller refundere midler til kunder, identitetstyveri og manipulering av programvare for å generere tapende handler. Den første kategorien av påstått bedrageri innebærer nektelse av bestemte Internettbaserte binære opsjonshandlingsplattformer for å kreditere kundekontoer eller refundere midler etter å ha akseptert kundepenger. Disse klager involverer vanligvis kunder som har deponert penger i sin binære opsjonshandelskonto, og som deretter oppfordres av ldquobrokersrdquo over telefon til å sette inn flere midler i kundekontoen. Når kundene senere forsøker å trekke tilbake sitt opprinnelige innskudd eller avkastningen de har blitt lovet, vil handelsplattformene påstå at kundenes tilbakekallingsforespørsler, nekter å kreditere sine kontoer, eller ignorere telefonsamtaler og e-post. Den andre kategorien av påstått bedrageri innebærer identitetstyveri. For eksempel antyder enkelte klager at visse Internettbaserte binære alternativer trading plattformer kan samle kundeinformasjon som kredittkort og driverrsquos lisensdata for uspesifiserte bruksområder. Hvis en binær alternativer Internettbasert handelsplattform ber om fotokopier av kredittkortet ditt, driverrsquos-lisensen eller andre personopplysninger, oppgir du ikke informasjonen. Den tredje kategorien av påstått bedrageri innebærer manipulering av binær opsjonshandel programvare for å generere tapende handler. Disse klagene hevder at de Internettbaserte binære alternativhandelsplattformene manipulerer handelsprogramvaren for å forvride binære valgpriser og utbetalinger. For eksempel, når en kundeforhandler er ldquowinning, blir nedtellingen til utløpet utvoldet vilkårlig til handel blir et tap. Visse registrerings - og forskriftsmessige krav til SEC For eksempel kan noen binære alternativer være verdipapirer. I henhold til lovene om føderale verdipapirer kan et selskap ikke lovlig tilby eller selge verdipapirer med mindre tilbudet og salget er registrert hos SEC eller et fritak fra slik registrering gjelder. For eksempel, hvis vilkårene for en binær opsjonskontrakt gir en spesifisert avkastning basert på prisen på en companyrsquos-verdipapir, er binær opsjonskontrakt en sikkerhet og kan ikke bli tilbudt eller solgt uten registrering, med mindre et unntak fra registrering er tilgjengelig. Hvis det ikke er registrering eller fritak, vil tilbudet eller salg av det binære alternativet til deg være ulovlig. Hvis noen av produktene som tilbys av binære options trading plattformer er sikkerhetsbaserte swaps, vil ytterligere krav gjelde. I tillegg kan noen binære alternativer trading plattformer fungere som uregistrerte megler-forhandlere. En person som driver virksomhet med å utføre verdipapirtransaksjoner for andre i USA, må generelt registrere seg hos SEC som meglerforhandler. Hvis en binær opsjonshandelsplattform tilbyr å kjøpe eller selge verdipapirer, gjennomføre transaksjoner i verdipapirer, eller motta transaksjonsbasert kompensasjon (for eksempel provisjoner), bør den sannsynligvis bli registrert hos SEC. For å avgjøre om en bestemt handelsplattform er registrert hos SEC som meglerforhandler. besøk FINRA BrokerCheck nettside. Noen binære options trading plattformer kan også fungere som uregistrerte verdipapirutvekslinger. Dette ville være tilfelle hvis de matchet ordrer i verdipapirer fra flere kjøpere og selgere ved å bruke etablerte, ikke-skjønnsmessige metoder. Det er imidlertid tilfeller hvor en registrert meglerforhandler med et handelssystem eller plattform lovlig ikke har noen plikt til å registrere seg som en bytte. Visse registreringskrav og regulatoriske krav til CFTC Det er ulovlig for enheter å søke, godta tilbud, tilby eller inngå handelsalternativer transaksjoner (for eksempel utenlandsk valuta, metaller som gull og sølv og landbruksprodukter som hvete eller mais) med amerikanske statsborgere. med mindre de opsjoner som transaksjoner utføres på et utpekt kontraktsmarked, et fritatt handelsforetak eller et utenlandsk handelsforetak, eller er utført med amerikanske kunder som har en nettoverdi som overstiger 5 millioner. For å se den nyeste listen over børser som er utpekt som kontraktsmarkeder, sjekk CFTCs nettside. Det er for øyeblikket bare tre utpekte kontraktsmarkeder som tilbyr binære alternativer i USA: Cantor Exchange LP, Chicago Mercantile Exchange, Inc. og Nord-American Derivatives Exchange, Inc. Alle andre enheter som tilbyr binære alternativer som er handelsalternativer transaksjoner, gjør det ulovlig. Videre skal enheter som anmoder om eller aksepterer ordrer for handelsalternativerstransaksjoner og blant annet aksepterer penger til å marginere, garantere eller sikre varemerketransaksjonene, måtte registrere seg som Futures Commission Merchant. Enheter som fungerer som motpart (det vil si, de tar den andre siden av transaksjonen fra kunden i motsetning til matchende ordrer) for transaksjoner i utenlandsk valuta opsjoner for kunder med en nettoverdi på under 5 millioner må registreres som en Retail Foreign Exchange forhandleren. Washington, DC - US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) innlevert 5. juni 2013 en sivil klage i føderale distriktsdomstolen i Nevada, som lader Banc de Binary, Ltd. (Banc de Binary), et utenlandsk selskap som holdt seg ut som å være med hovedkontor på Wall Street, og bryter CFTCs forbud mot handel med valutaveksler ved å tilby handelskonvensjoner til amerikanske kunder for handel, samt å søke, godta og bekrefte utførelsen av bestillinger fra amerikanske kunder. CFTCs klage pålegger også Banc de Binary med drift som uregistrert Futures Commission Merchant (FCM). Ifølge CFTCs klage opererer Banc de Binary med et nettbasert handelsnettsted hvor kunder kan kjøpe eller selge binære (ldquocallrdquo eller ldquoputrdquo) alternativer, forutsi om prisen på en bestemt vare vil øke eller redusere i en gitt tidsperiode. Spesielt fra mai 2011 til mars 2013 opererte Banc de Binary en nettside for elektronisk handel som tillot amerikanske kunder å handle alternativer som er forbudt av CFTCs forbud mot handel med valutaveksler. Banc de Binary har på grunn av sin nettside begått ulovlig oppfordret og tillatelse til amerikanske kunder å kjøpe og selge alternativspilling på prisene på hvete-, olje-, platina-, sukker-, kaffe-, mais-, utenlandskpar og aksjeindekser. CFTCs klage pålegger også Banc de Binary med drift som uregistrert FCM fra juli 2011 til mars 2013. Til slutt antyder klagen selskapet ikke begrenset sine tilbuds tilbud til kvalifiserte kontraktsdeltakere, slik at amerikanske kunder kan handle uten å kreve noen opplysninger om deres handelshistorie eller nettoverdi. David Meister, direktør for CFTCs Divisjon for Håndhevelse, uttalte: ldquoIf et selskap ønsker å tilby amerikanske personer muligheten til å kjøpe og selge spådommer om råvareprisretningen, må selskapet følge reglene eller lide konsekvensene. De gjeldende regler er på bøkene med god grunn - for å beskytte markedsdeltakere og fremme markedsintegritet - og vi vil betjene offentligheten ved å håndheve dem. Verden CFTC søker sivile monetære straffer, et forbud mot å forhindre Banc de Binary fra å engasjere seg i visse råvarealternativer aktivitet med amerikanske kunder og annen avhjelpsrelatert hjelpeløsning, inkludert tilbakebetaling, disgorgement og oppsigelse. CFTC anerkjenner Securities and Exchange Commission, Storbritannia Financial Conduct Authority, og Kypros Securities and Exchange Commission for deres hjelp i undersøkelsen av Banc de Binary. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Handel med finansielle instrumenter av noe slag, inkludert opsjoner, futures og verdipapirer, har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å godta dem for å investere i opsjoner, futures og aksjemarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne treningswebsiden er verken en oppfordring eller et tilbud til BuySell-opsjoner, futures eller verdipapirer. Ingen representasjon er gjort at all informasjon du mottar vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne nettsiden. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Bruk sunn fornuft. Dette nettstedet og alt innhold er kun til utdanning og forskning. Vennligst få råd fra en kompetent finansiell rådgiver før du investerer pengene dine i et hvilket som helst finansielt instrument. NFA og CTFC Påkrevde ansvarsfraskrivelser: Handel på valutamarkedet er en utfordrende mulighet hvor over gjennomsnittlig avkastning er tilgjengelig for utdannede og erfarne investorer som er villige til å ta over gjennomsnittlig risiko. Men før du bestemmer deg for å delta i valutahandel (FX), bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet. Ikke invester penger du ikke har råd til å tape. CFTC REG 4.41 - HYPOTETISKE ELLER SIMULERTE RESULTATRESULTATER HAR VISSE BEGRENSNINGER. I FORBINDELSE MED EN AKTUELL PRESTASJONSOPPTAK, FORTSATT SIMULERTE RESULTATER IKKE VIRKELIG HANDEL. OGSÅ SOM HANDLINGENE IKKE ER UTFØRT, HAR RESULTATENE KRAVET FORVERKET FOR KONSEKVENSEN, OM NOEN, AV VISSE MARKEDSFAKTORER, SOM SIKKER LIKVIDITET. SIMULERTE HANDELSPROGRAMMER I ALMINDELIGE ER OGSÅ FØLGENDE AT DE ER DESIGNERT MED HINDSIGHT. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJØRES ELLER ENKEL REGNSKAP VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTAT ELLER TAP SOM LIGER TIL DINE VISTE. VEDRØRENDE AVGIFTER: HVER DITT PRODUKT HAR GJORT FOR NØYAKTIGT FORTEGNELSE DETTE PRODUKTET OG DETS POTENTIELLE. Det er ingen garanti for at du vil tjene penger på bruk av teknikkene og IDene eller programvaren som leveres med denne nettsiden. EKSEMPLER PÅ DENNE SIDEN SKAL IKKE TOLKES SOM EN PROMISE ELLER GARANTI FOR RESULTAT. Copyright 2016 DayTradingCoach Google Hver dag tusenvis av mennesker over hele verden gjør fortjeneste handel binære alternativer, og du kan også alt du trenger er å lære hvordan og det er ikke vanskelig i det hele tatt. Begynn å lære å handle aksjemarkedet GRATIS på smarttelefonen din med dette spennende og interaktive trading spillet. Kom i gang med 100 gratis mynter og se om du kan bli en profesjonell forhandler. På mindre enn 30 sekunder kan du lære å handle binære alternativer. Bare velg en aktiv for å handle, for eksempel EURUSD, velg utløpsdato for handelen og foreta prognosen for Ring hvis du tror prisen vil gå opp eller Sett hvis du tror prisen vil gå ned. Med Trading Simulator vil du vite og forstå nøyaktig hvordan binær opsjonshandel fungerer, lære å identifisere trender og om å lage en CALL eller PUT-handel og best av alt mens du lærer det, vil det ikke koste deg noe. Det brukervennlige grensesnittet og enkle å lese grafer gir deg muligheten til å perfeksjonere dine handelsferdigheter Når du registrerer deg gjennom Trading Simulator for en ekte penger trading konto, vil du nyte noen eksklusive fordeler som registreringsbonuser, tilgang til læringsmateriell, handelsverktøy og en på en coaching fra erfarne konsulenter som vil veilede deg på reisen din til handel med suksess og lønnsomhet. ,,,,,. ,. 100,. 30. , EUR USD, kvot,, kvot,,. Simulator,,. Simulator,,,,,. Trading Simulator Forklaret La meg starte med et spørsmål for å få tankene dine tenkt. Vil du noen gang gå inn i et spill du nettopp har lært om og satse på alle dine hardt opptjente penger på å vinne spillet, tror jeg ikke, kanskje hvis du er en gambler. Resten av oss ville velge å unngå unødvendig risiko ved å lære alle innspillene i spillet før vi slår penger på det, akkurat hvorfor ville handel med binære alternativer eller noe annet for den saks skyld være noe annet enn det jeg bare nevnte Hvorfor bør du ta risikoen for å miste ekte penger når du lærer å handle? Jeg skjønner at det store flertallet av folk ønsker å begynne å dra nytte av det på grunn av tanken på alt de kan gjøre med pengene. Handel, tross alt, ser ut som en enkel måte å tjene penger på. Hvis du har vært i spillet en stund, vet du utover en skygge av tvil om at dette ikke er situasjonen. Jeg mener på den tilfeldige sjansen at du har penger til å brenne og leke rundt for rush av det, gå rett fram, men for de andre individene er det en bedre måte Velkommen til verden av Trading Simulators. Det er en standout blant de fleste, om ikke det mest kraftfulle verktøyet å ha hvis du er en erfaren handelsmann eller bare tenker på en karriere i handel. Disse demo trading simulatorene akselerere den bratte lærekurven for å bli den eksperthandler som alle tar en stab på. Hva er nøyaktig handelsimulatorer Trading Simulatorer er også kjent som papirhandel eller virtuell handel. Det kan sammenlignes med en gratis binær opsjonskonto, bare mye bedre etter min mening. De er ekstremt nyttige for deg som handelsmann, fordi du kan øve handel uten stress, prøve nye handelsstrategier, forbedre dine nåværende strategier, lære å handle volatilitet, avgrense teknikken og tilnærming, få erfaring, bli trygg, gjør alt feilene i verden og skaffe nye fasetter av markedet uten kostnad. Det er jevnlig sagt at 95 av alle handelsmenn mister sin handelskapital i løpet av det første året. Hva gjør en forhandler vellykket da I intervjuer vektlegger de beste handelsmennene i historien alltid viktigheten av backtesting. Backtesting betyr å bruke historiske prisdata på et bestemt marked for å finne ut hvor bra en handelsstrategi ville ha virket. Selv om det ikke er noen garanti, er sjansene at en vellykket strategi i fortiden ofte vil generere fortjeneste i fremtiden. Trading Simulators gir deg i hovedsak muligheten til å teste dine handelsstrategier og gjør det også mulig å ta demohandler under live markedsforhold. Hvordan kan jeg bruke dette på min handel Det er virkelig ikke noe rentabelt alternativ for erfaring og skjermtid når det gjelder handel med binære alternativer eller Forex markedet. Traders som har tilbrakt uendelige timer med å drive et levende marked, har utviklet en følelse for markedet som er nesten umulig å forklare. Disse handlerne vil kunne skille mellom gode og dårlige handelsoppsett ved å bare gjenkjenne lignende prishandlinger til det de har sett før. Skulle du ha denne typen erfaring, vet du nøyaktig hva jeg snakker om. Forsøk på å handle et levende marked er helt forskjellig fra å se tilbake på diagrammer eller backtesting en handelsstrategi. Backtesting en strategi gjør det enkelt å se etterpå hvilke signaler som ville ha virket, og som ikke uten stress involvert. Når du handler i sanntidsmarkeder, kan du ikke se hva som kommer neste, og du begynner å lure på om det er et gyldig signal. Du vil vurdere om du skal ta handelen eller ikke. Det er her hvor usikkerhet begynner å skje. Handel med ekte penger fører til at handelsmenn er naturlig stresset, fordi du må foreta raske handelsbeslutninger. Den eneste måten å bekjempe denne følelsen av angst på er når du har nok erfaring under beltet ditt. Trading Simulatorer er opprettet for å hjelpe handelsfolk å utvikle denne type erfaring og selvtillit ved å ta handler om historiske og levende markedsforhold. Denne praksisen vil hjelpe dem med å gjøre handelsbeslutninger som en annen natur for dem. Dette er et viktig pluss punkt fordi det trener dem til ikke å tenke over handel, men bare handle når de må. Dette er nettopp hvordan du bør handle, verging som en maskin uten følelser. Det er viktig å være i praksis å ta handler daglig, ellers vil du miste denne evnen til å handle uten frykt. Det er et perfekt ordtak som snakker til denne setningen Bruk det eller miste det Metatrader-indikator for Trading Simulator Som alltid tilbyr MetaBinaryOptions deg en gratis Metatrader-indikator for å hjelpe deg med å bruke denne strategien. Denne indikatoren plasserer automatisk Trading Simulator på diagrammet ditt. Pass på at du legger filen i mappen MQL4Indicators. Tillat DLL-import i ToolsOptionsExpert Advisors før du bruker indikatoren. Figur 1 Binær opsjonshandelsimulator for mt4 Slik bruker du handelssimulatoren Når du legger til handelsimulatoren i diagrammet ditt, får du muligheten til å velge hvor mye startkapitalen din må være. Du kan også velge hvilke prosentvise utbetalinger du bør få. Etter at du har gjort dette, vil du se et vindu dukke opp på høyre side. Her kan du velge utløpstid, beløpet du vil risikere og så når du får handel, kan du bare klikke på opp - eller ned-knappen. Denne mt4 indikatoren vil holde styr på alle dine handler hvor mange vinnere, tapere og bånd du har. Den binære opsjonsimulatoren vil også beregne din vinnende prosentandel. Når du tar samtalen eller legger handel, vil du se den vises i høyre kolonne. Handelen viser deg inngangsprisen, gjeldende markedspris, hvor mange sekunder som er igjen til utløpet, og hva utbetalingen vil være etter utløpet. Den andre nyttige tingen Metatrader Simulator gjør er det viser deg på diagrammet hvor du tok handelen og hvor den utløp. Figur 2 Simulatoren fungerer akkurat som en binær opsjons demo-konto. Ikke begynn å bli panikk når du ser handelen forsvinne på høyre side. Dette er bare gjort for å gi plass til nye handler. Legg merke til at etter avslutning av simulatoren, lagres alle handelsresultater i en csv-fil under Data FolderMQL4Files når du gjør live trading eller under Data Folderesterfiles når du kjører Strategy Tester. Når du bruker Trading Simulator, kan du kombinere den med våre andre MBO MT4 indikatorer som Market Sessions eller News Calendar indikator. Denne funksjonen er veldig nyttig fordi folk flest har en tendens til å unngå å handle under pressemeldinger og bare liker å handle under bestemte handelssessioner. Hver handelsmann bør vurdere disse fakta ved handel med binære alternativer. I bildet nedenfor (figur 3) kan du se at vi har lagt til indikatoren for nyhetskalender og markedsøkter med vår handelsimulator. Figur 3 Simulatoren kan fungere sammen med andre indikatorer som nyhetskalenderen og indikasjonene på markedssessene. Den binære opsjonshandelsimulatoren kan også brukes til å teste forskjellige tradingstrategier eller indikatorer ved å benytte strategitesteren på Metatrader 4. Vi har funnet ut at denne funksjonen er spesielt nyttig for de handelsmenn som ikke klarer å øve under vanlige markeds timer. Ved hjelp av strategi testeren kan du handle noen få uker verdt data på bare noen få timer. Muligheten til å handle selv når markedene er nært, når som helst på dagen eller natten, gjør vår Trading Simulator til et svært verdifullt og nyttig verktøy. Figur 4 Den binære opsjons simulatoren mt4 kan brukes i backtests sammen med historiske nyhetsdata. Suksessen avhenger av vanskelige fakta, og det er akkurat hva denne binære opsjonsimulatoren gir deg. Du vil raskt finne ut om din strategi er lønnsom eller ikke. Dette vil hjelpe deg på to måter. Nummer ett er at hvis strategien din skulle være mislykket, kan du fortsette og investere tiden i utviklingen av en ny strategi. For det andre, hvis metoden din skal være lønnsom, kan du arbeide for å forbedre den og fortsette å handle den så raskt som mulig. Jeg må innrømme at backtesting din strategi ikke er like ekte som å bruke ekte penger, men det skaper et ganske realistisk syn på hvor godt du kan gjøre med din strategi i fremtiden. Jeg tror personlig at Trading Simulators er den nest beste læringshjelpen der ute for enhver handelsmann. Nummer ett ville åpenbart være levende handel, men det kan bli ganske dyrt. Trading Simulator Sammendrag Uansett det faktum at du har tatt hundrevis av kurs og leser noen bøker om handel, kan du ikke være så forberedt som du tror du kan være. Å handle live-markedene er mye annerledes enn bare å diskutere det. Ved å bruke vår Trading Simulator får du fordelen av ekte opplevelse uten å ta noen av de økonomiske risikoene. Nøkkelen til å bruke Trading Simulator til din fordel er å behandle det seriøst som om handelen var levende. Når du er komfortabel med å bruke Trading Simulator, kan det være veldig bra å prøve strategien din med ekte penger. Trading ethvert marked krever presisjon og fokus, som kun kan utvikles med praksis. Du bør forplikte deg til konsekvent praksis og aldri gi opp. Øvelsen gjør ikke perfekt. Perfekt praksis gjør det perfekt. Vince Lombardi Trading Simulator Brukeranmeldelser
Modeller Slik Som Moving Average Eksponensiell Utjevnings Og Lineær Trend Bruk Bare
Tidsseriemetoder Tidsseriemetoder er statistiske teknikker som benytter historiske data akkumulert over en tidsperiode. Tidsseriemetoder antar at det som har skjedd tidligere, vil fortsette å skje i fremtiden. Som navnet serier antyder, relaterer disse metodene prognosen til bare en faktor - tid. De inkluderer glidende gjennomsnitt, eksponensiell utjevning og lineær trendlinje, og de er blant de mest populære metodene for kortvarig prognose blant service - og produksjonsbedrifter. Disse metodene forutsetter at identifiserbare historiske mønstre eller trender for etterspørsel over tid vil gjenta seg. Flytende gjennomsnitt En prognos for tidsserier kan være så enkel som bruk av etterspørsel i den nåværende perioden for å forutse etterspørselen i neste periode. Dette kalles noen ganger en naiv eller intuitiv prognose. 4 For eksempel, hvis etterspørselen er 100 enheter denne uken, er prognosen for neste ukes etterspørsel 100 enheter dersom etterspørselen viser seg å være 90 enheter i stedet, så er etterspørselen etter følgende uker 90 enheter, og så videre. Denne typen prognosemetode tar ikke hensyn til historisk etterspørselsadferd som den bare bygger på etterspørsel i den nåværende perioden. Det reagerer direkte på de normale, tilfeldige bevegelsene i etterspørselen. Den enkle glidende gjennomsnittsmetoden bruker flere etterspørselsverdier i løpet av den siste tiden til å utvikle en prognose. Dette har en tendens til å dempe eller glatte ut, tilfeldige økninger og reduksjoner av en prognose som bare bruker en periode. Det enkle glidende gjennomsnittet er nyttig for å forutse etterspørselen som er stabil og viser ikke noen uttalt etterspørselsadferd, for eksempel en trend eller sesongmessig mønster. Flytende gjennomsnitt beregnes for bestemte perioder, for eksempel tre måneder eller fem måneder, avhengig av hvor mye forecasteren ønsker å glatte etterspørseldataene. Jo lengre glidende gjennomsnittsperiode, jo jevnere blir det. Formelen for beregning av det enkle glidende gjennomsnittet er å beregne et enkelt bevegelige gjennomsnitt. Instant Paper Clip Office Supply Company selger og leverer kontorrekvisita til bedrifter, skoler og byråer innen en radius på 50 kilometer fra lageret. Kontorforsyningsvirksomheten er konkurransedyktig, og evnen til å levere bestillinger raskt er en faktor for å få nye kunder og holde gamle. (Kontorene bestiller vanligvis ikke når de går lite på forsyninger, men når de går helt tom. Som et resultat trenger de straks sine bestillinger.) Sjefen for selskapet ønsker å være sikre nok drivere og kjøretøyer er tilgjengelige for å levere bestillinger omgående og De har tilstrekkelig lagerbeholdning på lager. Derfor ønsker lederen å kunne regne ut antall ordrer som vil skje i løpet av den neste måneden (dvs. for å prognose etterspørselen etter leveranser). Fra registreringer av leveringsordrer har ledelsen akkumulert følgende data de siste 10 månedene, hvorfra den vil beregne 3- og 5-måneders glidende gjennomsnitt. La oss anta at det er slutten av oktober. Prognosen som følge av enten 3- eller 5-måneders glidende gjennomsnitt er typisk for neste måned i sekvensen, som i dette tilfellet er november. Det bevegelige gjennomsnittet beregnes fra etterspørselen etter ordre for de foregående 3 månedene i sekvensen i henhold til følgende formel: 5-måneders glidende gjennomsnitt beregnes fra de foregående 5 månedene av etterspørseldata som følger: 3- og 5-måneders Flytte gjennomsnittlige prognoser for alle månedene av etterspørseldata er vist i følgende tabell. Faktisk vil bare prognosen for november basert på den siste månedlige etterspørselen bli brukt av lederen. De tidligere prognosene for tidligere måneder tillater oss imidlertid å sammenligne prognosen med den faktiske etterspørselen for å se hvor nøyaktig prognosemetoden er - det vil si hvor bra det gjør. Tre - og fem-måneders gjennomsnitt Både glidende gjennomsnittlige prognoser i tabellen ovenfor har en tendens til å utjevne variabiliteten i de faktiske dataene. Denne utjevningseffekten kan observeres i følgende figur hvor 3-måneders og 5-måneders gjennomsnitt er lagt på en graf av de opprinnelige dataene: Det 5-måneders glidende gjennomsnittet i foregående figur utjevner svingninger i større grad enn 3 måneders glidende gjennomsnitt. Imidlertid gjenspeiler 3-måneders gjennomsnittet de nyeste dataene som er tilgjengelige for kontorforvalteren. Generelt er prognoser som bruker lengre periode glidende gjennomsnitt, langsommere å reagere på de siste endringene i etterspørselen enn de som ble gjort ved hjelp av glidende gjennomsnitt for kortere periode. De ekstra dataperiodene demper hastigheten som prognosen svarer på. Etablering av riktig antall perioder som skal brukes i en bevegelig gjennomsnittlig prognose krever ofte litt prøve-og-feil-eksperimentering. Ulempen med den bevegelige gjennomsnittlige metoden er at den ikke reagerer på variasjoner som oppstår av en grunn, for eksempel sykluser og sesongmessige effekter. Faktorer som forårsaker endringer blir generelt ignorert. Det er i utgangspunktet en mekanisk metode som gjenspeiler historiske data på en konsistent måte. Den glidende gjennomsnittlige metoden har imidlertid fordelen av å være enkel å bruke, rask og relativt billig. Generelt kan denne metoden gi en god prognose på kort sikt, men det bør ikke presses for langt inn i fremtiden. Veidende Flytende Gjennomsnitt Den bevegelige gjennomsnittlige metoden kan justeres for å bedre reflektere svingninger i dataene. I den vektede glidende gjennomsnittlige metoden blir vektene tilordnet de nyeste dataene i henhold til følgende formel: Etterspørseldataene for PM Computer Services (vist i tabellen for eksempel 10.3) ser ut til å følge en økende lineær trend. Selskapet ønsker å beregne en lineær trendlinje for å se om den er mer nøyaktig enn eksponensiell utjevning og justert eksponensiell utjevningsprognos utviklet i eksempler 10.3 og 10.4. Verdiene som kreves for de minste kvadratberegninger er som følger: Ved bruk av disse verdiene beregnes parametrene for den lineære trendlinjen som følger: Derfor er den lineære trendlinjekvasjonen å beregne en prognose for periode 13, la x 13 i lineær trendlinje: Følgende graf viser den lineære trendlinjen sammenlignet med de faktiske dataene. Treningslinjen ser ut til å gjenspeile nøyaktig de faktiske dataene, det vil si å være en god form og dermed være en god prognosemodell for dette problemet. En ulempe med den lineære trendlinjen er imidlertid at den ikke vil tilpasse seg en endring i trenden, da de eksponentielle utjevningsprognosene vil det vil si det antas at alle fremtidige prognoser vil følge en rett linje. Dette begrenser bruken av denne metoden til en kortere tidsramme der du kan være relativt sikker på at trenden ikke vil endre seg. Seasonal Adjustments Et sesongmessig mønster er en repeterende økning og nedgang i etterspørselen. Mange etterspørselsprodukter viser sesongmessig oppførsel. Klærsalg følger årlige sesongmønstre, hvor etterspørselen etter varme klær øker om høsten og vinteren og faller om våren og sommeren ettersom etterspørselen etter kjøligere klær øker. Etterspørselen etter mange detaljhandler, inkludert leker, sportsutstyr, klær, elektroniske apparater, skinke, kalkuner, vin og frukt, øker i løpet av høytiden. Krav til hilsekort øker i forbindelse med spesielle dager som Valentinsdag og Morsdag. Sesongmønstre kan også forekomme på en månedlig, ukentlig eller daglig basis. Noen restauranter har høyere etterspørsel om kvelden enn til lunsj eller i helgene i motsetning til hverdager. Trafikk - dermed salg - i kjøpesentre plukker opp fredag og lørdag. Det finnes flere metoder for å reflektere sesongmessige mønstre i en tidsserie-prognose. Vi vil beskrive en av de enklere metodene ved å bruke en sesongfaktor. En sesongfaktor er en tallverdi som multipliseres med den normale prognosen for å få en sesongjustert prognose. En metode for å utvikle en etterspørsel etter sesongmessige faktorer er å dele etterspørselen etter hver sesongperiode etter total årlig etterspørsel, i henhold til følgende formel: De resulterende sesongfaktorene mellom 0 og 1,0 er faktisk den del av den totale årlige etterspørselen som tildeles hver sesong. Disse sesongmessige faktorene multipliseres med den årlige forventede etterspørselen for å gi justerte prognoser for hver sesong. Beregner en prognose med sesongjusteringer. Wishbone Farms vokser kalkuner for å selge til et kjøttproduserende selskap gjennom hele året. Men høysesongen er åpenbart i løpet av fjerde kvartal av året, fra oktober til desember. Wishbone Farms har opplevd etterspørselen etter kalkuner de siste tre årene vist i følgende tabell: Fordi vi har tre års etterspørseldata, kan vi beregne sesongfaktorene ved å dele totalt kvartalsbehov for de tre årene etter total etterspørsel i alle tre år : Deretter vil vi multiplisere den forventede etterspørselen etter neste år, 2000, ved hver sesongfaktor for å få forventet etterspørsel etter hvert kvartal. For å oppnå dette trenger vi en etterspørselsprognose for 2000. I dette tilfellet, siden etterspørseldataene i tabellen ser ut til å vise en generelt økende trend, beregner vi en lineær trendlinje for de tre årene med data i tabellen for å bli tøffe prognose estimat: Prognosen for 2000 er således 58,17, eller 58,170 kalkuner. Ved å bruke denne årlige prognosen for etterspørsel er de sesongjusterte prognosene, SF i, for 2000 Sammenligning av disse kvartalsprognosene med de faktiske etterspørselsverdiene i tabellen, synes de å være relativt gode prognoser som reflekterer både sesongvariasjoner i dataene og den generelle oppadgående trenden. 10-12. Hvordan er den bevegelige gjennomsnittlige metoden lik eksponensiell utjevning 10-13. Hvilken effekt på eksponensiell utjevningsmodell vil øke utjevningskonstanten har 10-14. Hvordan skiller den justerte eksponensielle utjevningen seg fra eksponensiell utjevning 10-15. Hva bestemmer valget av utjevningskonstanten for trend i en justert eksponensiell utjevningsmodell 10-16. I kapitteleksemplene for tidsseriemetoder ble startprognosen alltid antatt å være den samme som den faktiske etterspørselen i første periode. Foreslå andre måter at startprognosen kan utledes ved faktisk bruk. 10-17. Hvordan er lineær trendlinjeprognosemodell forskjellig fra en lineær regresjonsmodell for prognoser 10-18. Av tidsseriemodellene som presenteres i dette kapittelet, inkludert det bevegelige gjennomsnittlige og vektede glidende gjennomsnittet, eksponensiell utjevning og justert eksponensiell utjevning, og lineær trendlinje, hvilken anser du best Hvorfor 10-19. Hvilke fordeler har justert eksponensiell utjevning over en lineær trendlinje for forventet etterspørsel som viser en trend 4 K. B. Kahn og J. T. Mentzer, Forecasting in Consumer and Industrial Markets, Journal of Business Forecasting 14, nr. 2 (sommeren 1995): 21-28.MIS302 Ch. 4: Forutsetninger (1) Forsyningskjedestyring: gode leverandørforhold, fordeler i produktinnovasjon, pris og hastighet til markedet, avhenger av nøyaktige prognoser. (2) HR: ansettelse, opplæring og legging av arbeidere er avhengig av forventet etterspørsel Kapasitet: kapasitetsmangel kan føre til uutslettelig tap av kunder og tap av markedsandel Flytende gjennomsnitt - kvantitativ analyse (tidsseriemodell) bruker en rekke historiske faktiske dataverdier for å generere en prognose - nyttig hvis vi kan anta at markedskravene vil holde seg ganske stabil over tid har en tendens til å utjevne kortsiktige uregelmessigheter i datariene Sum (etterspørsel i tidligere n-perioder) n hvor: n antall perioder i det bevegelige gjennomsnittet Veidede bevegelige gjennomsnitt - kvantitativ analyse (tidsseriemodell) når det kan påvises trend eller mønster er tilstede, kan vekter brukes til å legge større vekt på nylige verdier - gjør prognoseteknikker mer responsive for endringer fordi nyere perioder kan være tyngre wei ghted Sum ((Vekt for periode n) (Etterspørsel i periode n)) Sum (veierAveraging og eksponentiell utjevning Modeller Som et første skritt i å forbedre på naive prognosemodeller kan ikke-sone mønstre og trender bli ekstrapolert ved hjelp av en glidende eller utjevningsmodell. Den grunnleggende forutsetningen bak gjennomsnittlige og utjevningsmodeller er at tidsseriene er lokalt stasjonære med et sakte varierende middel. Derfor tar vi et bevegelige (dvs. lokalt) gjennomsnitt for å anslå gjeldende verdi av gjennomsnittet, og bruk dette som prognosen. Dette kan betraktes som et kompromiss mellom den gjennomsnittlige modellen og den tilfeldige turmodellen. Det bevegelige gjennomsnittet kalles ofte en glatt versjon av den opprinnelige serien, da kortsiktig gjennomsnittsverdi gir utjevning av støtene i den opprinnelige serien. Ved å justere graden av utjevning (dvs. bredden på det bevegelige gjennomsnittet), kan vi håpe å finne en slags optimal balanse mellom ytelsen til de gjennomsnittlige og tilfeldige gangmodellene. Den enkleste typen gjennomsnittlig modell er. Enkel (likevektet) Flytende gjennomsnitt: Her er den en-fremover-prognose Yacute (t), laget på tidspunktet t-1, det enkle gjennomsnittet for de siste k-observasjonene. Dette gjennomsnittet er sentrert ved period t (k1) 2, noe som innebærer at estimatet av det lokale gjennomsnittet vil ha en tendens til å ligge bak den sanne verdien av det lokale gjennomsnittet med om lag (k1) 2 perioder. Således sier vi at gjennomsnittsalderen for dataene i det enkle glidende gjennomsnittet er (k1) 2 i forhold til den perioden prognosen beregnes for: Dette er hvor lang tid prognosene vil ha til å ligge bak vendepunkter i dataene . For eksempel, hvis du er i gjennomsnitt de siste 5 verdiene, vil prognosene være omtrent 3 perioder sent i å svare på vendepunkter. Merk at hvis k1 er den enkle glidende gjennomsnittsmodellen (SMA), tilsvarer den tilfeldige turmodellen (uten vekst). Hvis k er veldig stor (sammenlignbar med lengden på estimeringsperioden), er SMA-modellen ekvivalent med middelmodellen. Som med hvilken som helst parameter i en prognosemodell, er det vanlig å justere verdien av k for å oppnå best mulig passform til dataene, dvs. de minste prognosefeilene i gjennomsnitt. Her er et eksempel på en serie som ser ut til å vise tilfeldige svingninger rundt et sakte varierende middel. Først kan vi prøve å passe den med en tilfeldig gangmodell, som tilsvarer et enkelt bevegelige gjennomsnitt på 1 sikt: Den tilfeldige turmodellen reagerer veldig raskt på endringer i serien, men det henter så mye av støyen i data (tilfeldige svingninger) samt signalet (det lokale gjennomsnittet). Hvis vi i stedet prøver et enkelt glidende gjennomsnitt på 5 termer, får vi et smidigere sett med prognoser: Det 5-tiden enkle glidende gjennomsnittet gir betydelig mindre feil enn den tilfeldige turmodellen i dette tilfellet. Gjennomsnittsalderen for dataene i denne prognosen er 3 ((51) 2), slik at den har en tendens til å ligge bak vendepunktene med tre perioder. (For eksempel ser det ut til at en nedtur har skjedd i perioden 21, men prognosene vender seg ikke til flere perioder senere.) Legg merke til at de langsiktige prognosene fra SMA-modellen er en horisontal rettlinje, akkurat som i tilfeldig gang modell. Således antar SMA-modellen at det ikke er noen trend i dataene. Mens prognosene fra den tilfeldige turmodellen ganske enkelt er lik den siste observerte verdien, er prognosene fra SMA-modellen lik et veid gjennomsnitt av de siste verdiene. Interessant nok, blir konfidensgrensene som beregnes av Statgraphics for de langsiktige prognosene for det enkle glidende gjennomsnittet, ikke større enn forventningshorisonten øker. Dette er åpenbart ikke riktig. Dessverre er det ingen underliggende statistisk teori som forteller oss hvordan konfidensintervallene skal utvide seg for denne modellen. Hvis du skulle bruke denne modellen i praksis, ville du bli anbefalt å bruke et empirisk estimat av konfidensgrensene for lengre horisont-prognosene. For eksempel kan du sette opp et regneark der SMA-modellen skulle brukes til å prognose 2 trinn foran, 3 trinn fremover, etc. i den historiske dataprøven. Du kan deretter beregne utvalgsstandardavvikene til feilene i hver prognosehorisont, og deretter konstruere konfidensintervaller for langsiktige prognoser ved å legge til og trekke ut multipler av riktig standardavvik. Hvis vi prøver et 9-sikt enkelt glidende gjennomsnitt, får vi enda jevnere prognoser og mer av en bremseeffekt: Gjennomsnittsalderen er nå 5 perioder (91) 2). Hvis vi tar et 19-årig glidende gjennomsnitt, øker gjennomsnittsalderen til 10: Legg merke til at prognosene nå faller bakom vendepunkter med ca 10 perioder. Browns Simple Exponential Smoothing (eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt) Den enkle glidende gjennomsnittsmodellen beskrevet ovenfor har den uønskede egenskapen som den behandler de siste k-observasjonene, like og fullstendig ignorerer alle foregående observasjoner. Intuitivt bør tidligere data diskonteres på en mer gradvis måte - for eksempel bør den siste observasjonen få litt mer vekt enn 2. siste, og den 2. siste skal få litt mer vekt enn den 3. siste, og så videre. Den enkle eksponensielle utjevning (SES) - modellen oppnår dette. La betegne en utjevningskonstant (et tall mellom 0 og 1) og la S (t) angi verdien av den glatte serien ved periode t. Følgende formel brukes rekursivt for å oppdatere den glattede serien når nye observasjoner blir registrert: Den nåværende glatteverdien er således en interpolering mellom den forrige glattede verdien og den nåværende observasjonen, der kontrollerer nærheten til den interpolerte verdien til den nyeste observasjonen. Prognosen for neste periode er bare den nåværende glatteverdien: (Merk: Vi vil fremover bruke symbolet Yacute til å stå for en prognose av tidsserien Y, fordi Yacute er nærmeste ting til en y-hat som kan vises på en nettside.) Tilsvarende kan vi uttrykke neste prognose direkte i forhold til tidligere prognoser og tidligere observasjoner, på en av følgende måter: Yacute (t1) Y (t) (1) Yacute (t). prognosinterpolering mellom forrige prognose og tidligere observasjon Yacute (t1) Yacute (t) e (t). Forventet prognose pluss brøkdel av forrige feil, hvor e (t) Y (t) - Y (t) Yacute (t1) Y (t) - (1-) e (t). forutgående observasjon minus fraksjon 1- av tidligere feil Yacute (t1) Y (t) (1) Y (t-1) ((1-) 2) Y (t-2) ((1-) 3) Y -3). . prognose eksponentielt vektet (dvs. diskontert) glidende gjennomsnitt med rabattfaktor 1- De fire foregående ligningene er alle matematisk ekvivalente - en av dem kan oppnås ved omplassering av noen av de andre. Den første ligningen ovenfor er sannsynligvis den enkleste å bruke hvis du implementerer modellen på et regneark: prognoseformelen passer i en enkelt celle og inneholder cellehenvisninger som peker på forrige prognose, forrige observasjon og cellen der verdien av er lagret. Merk at hvis 1 er SES-modellen tilsvarer en tilfeldig turmodell (uten vekst). Hvis 0 er SES-modellen tilsvarer den gjennomsnittlige modellen, forutsatt at den første glattede verdien er satt lik gjennomsnittet. Gjennomsnittsalderen for dataene i prognosen for enkel eksponensiell utjevning er 1 i forhold til perioden som prognosen beregnes for. (Dette skal ikke være åpenbart, men det kan lett bli vist ved å evaluere en uendelig serie.) Derfor har den enkle, glidende gjennomsnittlige prognosen en tendens til å ligge bak vendepunktene med ca. 1 perioder. For eksempel, når 0,5 lag er 2 perioder når 0,2 lag er 5 perioder når 0,1 lag er 10 perioder, og så videre. For en gitt gjennomsnittlig alder (det vil si mengden lag), er prognosen for enkel eksponensiell utjevning (SES) noe bedre enn SMA-prognosen (Simple Moving Average) fordi den legger relativt mer vekt på den siste observasjonen - dvs. Det er litt mer lydhør overfor endringer som skjedde i nyere tid. En annen viktig fordel ved SES-modellen over SMA-modellen er at SES-modellen bruker en utjevningsparameter som er kontinuerlig variabel, slik at den enkelt kan optimaliseres ved å bruke en solveralgoritme for å minimere gjennomsnittlig kvadratfeil. Den optimale verdien av SES-modellen for denne serien viser seg å være 0,2961, som vist her: Gjennomsnittsalderen for dataene i denne prognosen er 10,2961 3,4 perioder, noe som ligner på et 6-sikt enkelt glidende gjennomsnitt. De langsiktige prognosene fra SES-modellen er en horisontal rett linje. som i SMA-modellen og den tilfeldige turmodellen uten vekst. Vær imidlertid oppmerksom på at konfidensintervallene som beregnes av Statgraphics, divergerer nå på en rimelig måte, og at de er vesentlig smalere enn konfidensintervallene for den tilfeldige turmodellen. SES-modellen antar at serien er noe mer forutsigbar enn den tilfeldige turmodellen. En SES-modell er faktisk et spesielt tilfelle av en ARIMA-modell, så den statistiske teorien om ARIMA-modeller gir et solid grunnlag for å beregne konfidensintervall for SES-modellen. Spesielt er en SES-modell en ARIMA-modell med en ikke-sesongforskjell, en MA (1) og ikke en konstant periode. ellers kjent som en ARIMA (0,1,1) modell uten konstant. MA (1) - koeffisienten i ARIMA-modellen tilsvarer mengden 1 i SES-modellen. For eksempel, hvis du passer på en ARIMA (0,1,1) modell uten konstant til serien analysert her, viser den estimerte MA (1) - koeffisienten seg å være 0,7029, som er nesten nøyaktig en minus 0,2961. Det er mulig å legge til antagelsen om en konstant lineær trend uten null som en SES-modell. For å gjøre dette i Statgraphics, bare angi en ARIMA-modell med en ikke-soneforskjell og en MA (1) term med en konstant, dvs. en ARIMA (0,1,1) modell med konstant. De langsiktige prognosene vil da ha en trend som er lik den gjennomsnittlige trenden observert over hele estimeringsperioden. Du kan ikke gjøre dette i forbindelse med sesongjustering, fordi sesongjusteringsalternativene er deaktivert når modelltypen er satt til ARIMA. Du kan imidlertid legge til en konstant langsiktig eksponensiell trend for en enkel eksponensiell utjevningsmodell (med eller uten sesongjustering) ved å bruke inflasjonsjusteringsalternativet i prognoseprosedyren. Den aktuelle inflasjonsfrekvensen (prosentvis vekst) per periode kan estimeres som hellingskoeffisienten i en lineær trendmodell som er tilpasset dataene i forbindelse med en naturlig logaritme transformasjon, eller den kan baseres på annen uavhengig informasjon om langsiktige vekstutsikter . Browns Lineær (dvs. dobbel) Eksponensiell utjevning Hvis trenden og middelvarien varierer sakte over tid, er det nødvendig med en høyere utjevningsmodell for å oppnå den varierende trenden. Den enkleste tidsvarierende trendmodellen er Browns lineær eksponensiell utjevning (LES) modell, som bruker to forskjellige glatte serier som er sentrert på forskjellige tidspunkter. Forutsigelsesformelen er basert på en ekstrapolering av en linje gjennom de to sentrene. (Alternativt kan en dobbel applikasjon av den enkle, flytende gjennomsnittlige metoden brukes til å spore tidsvarierende trender - se side 154-158 i læreboken.) Den algebraiske formen av den lineære eksponensielle utjevningsmodellen, som for den enkle eksponensielle utjevning modell, kan uttrykkes i en rekke forskjellige, men liknende former. Standardformen til denne modellen uttrykkes vanligvis som følger: La S betegne den enkeltglattede serien som er oppnådd ved å anvende enkel eksponensiell utjevning til serie Y. Dvs. verdien av S ved period t er gitt av: (Husk at, under enkel eksponentiell utjevning, ville vi bare la Yacute (t1) S (t) på dette punktet.) La S betegne den dobbeltslettede serien oppnådd ved å bruke enkel eksponensiell utjevning (ved hjelp av det samme) til serie S: Til slutt, prognosen Yacute t1) er gitt av: a (t) 2S (t) - S (t). Det estimerte nivået ved periode t Prognoser med lengre ledetider laget ved periode t oppnås ved å legge til flere ganger av trendperioden. For eksempel vil prognosen for k-perioden fremover (dvs. prognosen for Y (tk) gjort ved periode t) være lik en (t) kb (t). For modelltilpasning (dvs. beregning av prognoser, residualer og gjenværende statistikk over estimeringsperioden), kan modellen startes ved å sette S (1) S (1) Y (1), dvs. sette begge glatte serier lik til den observerte verdien ved t1. En matematisk ekvivalent form av Browns lineær eksponensiell utjevningsmodell, som understreker dens ikke-stationære karakter og er lettere å implementere på et regneark, er følgende: Med andre ord, den forutsagte forskjellen ved periode t (nemlig Yacute (t) - Y ( t-1)) er lik den forrige observerte forskjellen (nemlig Y (t-1) - Y (t-2)) minus en vektet forskjell mellom de to tidligere prognosefeilene. Forsiktig: Denne modellen av modellen er ganske vanskelig å starte opp i begynnelsen av estimeringsperioden. Følgende konvensjon anbefales: Første sett Yacute (1) Y (1), som gir e (1) 0 (dvs lure litt, og la første prognose være den samme første observasjonen), og sett deretter Yacute (2) Y (1), som gir e (2) Y (2) - Y (1), fortsett deretter fra dette punktet ved å bruke ligningen ovenfor. Dette ville gi de samme monterte verdiene som formelen basert på S og S hvis sistnevnte ble startet med S (1) S (1) Y (1). Igjen kan du bruke regnearket til å løse løsningen eller en hvilken som helst ikke-lineær minste kvadrateralgoritme for å optimalisere verdien av. Den optimale verdien av LES-modellen som er montert på denne serien av Statgraphics, er 0.1607. Legg merke til at de langsiktige prognosene for LES-modellen for denne tidsserien ser ut til å spore lokal trenden observert i de siste 10 periodene. Dessuten utvider konfidensintervallene for LES-modellen raskere enn SES-modellen. Hva er best for denne bestemte tidsserien Her er en modell sammenligningsrapport for modellene beskrevet ovenfor. Det ser ut til at SES-modellen fungerer bedre enn SMA-modellene, og LES-modellen ligger nært bak. Enten du velger SES eller LES i dette tilfellet, vil avhenge av om du virkelig tror at serien har en lokal trend. Browns kvadratisk (dvs. tredobbelt) utjevningsmodell. bruker tre glatte serier sentrert på forskjellige tidspunkter og ekstrapolerer en parabol gjennom de tre sentrene. Dette brukes sjelden i praksis, siden sanne kvadratiske trender er sjeldne og modellen er svært ustabil. Hvilken type trend-ekstrapolering er best: Horisontal, lineær eller kvadratisk. Empirisk bevis tyder på at hvis dataene allerede er justert (om nødvendig) for inflasjon, kan det være uhensiktsmessig å ekstrapolere kortsiktig lineær (eller verre, kvadratisk ) trender veldig langt inn i fremtiden. Trender som tyder på i dag, kan løsne seg i fremtiden på grunn av ulike årsaker som forverring av produkt, økt konkurranse og konjunkturnedganger eller oppgang i en bransje. Av denne grunn utfører enkel eksponensiell utjevning ofte bedre ut av prøven enn det ellers kunne forventes, til tross for den naive horisontale trendenes ekstrapolering. Dampede trendmodifikasjoner av den lineære eksponensielle utjevningsmodellen brukes i praksis til å introdusere konservatisme i sine trendprognoser - dessverre er disse ikke tilgjengelige i Statgraphics. I prinsippet er det mulig å beregne konfidensintervaller rundt langsiktige prognoser produsert av eksponentielle utjevningsmodeller, ved å betrakte dem som spesielle tilfeller av ARIMA-modeller. (Pass på: ikke alle programvarene gjør dette riktig. Spesielt bruker en rekke populære automatiske prognoseprogrammer svært vanlige metoder for beregning av konfidensintervaller for eksponensielle utjevningsprognoser.) Bredden på konfidensintervaller avhenger av (i) RMS-feilen i modell, (ii) verdien av, (iii) nivået av utjevning (enkelt, dobbelt eller trippel) og (iv) antall perioder fremover du forutsetter. Generelt sprer intervallene seg raskere og blir større andor eller som ordren av utjevning øker fra singel til dobbelt til tredobbelt. Vi vil se på dette emnet når vi diskuterer ARIMA-modeller senere i kurset. Gjennomgang av gjennomsnittlige og eksponentielle utjevningsmodeller Som et første skritt i å bevege seg utover gjennomsnittlige modeller, kan tilfeldige gange modeller, og lineære trendmodeller, ikke-sone-mønstre og trender ekstrapoleres ved å bevege seg - gjennomgang eller utjevningsmodell. Den grunnleggende forutsetningen bak gjennomsnittlige og utjevningsmodeller er at tidsseriene er lokalt stasjonære med et sakte varierende middel. Derfor tar vi et flytende (lokalt) gjennomsnitt for å anslå dagens verdi av gjennomsnittet, og deretter bruke det som prognosen for nær fremtid. Dette kan betraktes som et kompromiss mellom den gjennomsnittlige modellen og den tilfeldige-walk-uten-drift-modellen. Den samme strategien kan brukes til å estimere og ekstrapolere en lokal trend. Et glidende gjennomsnitt kalles ofte en quotsmoothedquot-versjon av den opprinnelige serien, fordi kortsiktig gjennomsnittsverdi medfører utjevning av støtene i den opprinnelige serien. Ved å justere graden av utjevning (bredden på det bevegelige gjennomsnittet), kan vi håpe å finne en slags optimal balanse mellom ytelsen til de gjennomsnittlige og tilfeldige turmodellene. Den enkleste typen gjennomsnittlig modell er. Enkel (likevektet) Flytende gjennomsnitt: Værvarselet for verdien av Y på tidspunktet t1 som er laget på tidspunktet t, er det enkle gjennomsnittet av de nyeste m-observasjonene: (Her og andre steder vil jeg bruke symbolet 8220Y-hat8221 til å stå for en prognose av tidsserien Y som ble gjort så tidlig som mulig ved en gitt modell.) Dette gjennomsnittet er sentrert ved period-t (m1) 2, noe som innebærer at estimatet av det lokale middel vil ha en tendens til å ligge bak den sanne verdien av det lokale gjennomsnittet med ca. (m1) 2 perioder. Således sier vi at gjennomsnittsalderen for dataene i det enkle glidende gjennomsnittet er (m1) 2 i forhold til perioden for prognosen beregnes. Dette er hvor lang tid det vil være å prognostisere prognoser bak vendepunkter i dataene . For eksempel, hvis du er i gjennomsnitt de siste 5 verdiene, vil prognosene være omtrent 3 perioder sent i å svare på vendepunkter. Merk at hvis m1, den enkle glidende gjennomsnittlige (SMA) modellen er lik den tilfeldige turmodellen (uten vekst). Hvis m er veldig stor (sammenlignbar med lengden på estimeringsperioden), svarer SMA-modellen til den gjennomsnittlige modellen. Som med hvilken som helst parameter i en prognosemodell, er det vanlig å justere verdien av k for å oppnå den beste kvote kvoten til dataene, dvs. de minste prognosefeilene i gjennomsnitt. Her er et eksempel på en serie som ser ut til å vise tilfeldige svingninger rundt et sakte varierende middel. Først kan vi prøve å passe den med en tilfeldig walk-modell, noe som tilsvarer et enkelt bevegelige gjennomsnitt på 1 sikt: Den tilfeldige turmodellen reagerer veldig raskt på endringer i serien, men i så måte velger den mye av kvotenivået i data (tilfeldige svingninger) samt quotsignalquot (det lokale gjennomsnittet). Hvis vi i stedet prøver et enkelt glidende gjennomsnitt på 5 termer, får vi et smidigere sett med prognoser: Det 5-tiden enkle glidende gjennomsnittet gir betydelig mindre feil enn den tilfeldige turmodellen i dette tilfellet. Gjennomsnittsalderen for dataene i denne prognosen er 3 ((51) 2), slik at den har en tendens til å ligge bak vendepunktene med tre perioder. (For eksempel ser det ut til at en nedtur har skjedd i perioden 21, men prognosene vender seg ikke til flere perioder senere.) Legg merke til at de langsiktige prognosene fra SMA-modellen er en horisontal rettlinje, akkurat som i tilfeldig gang modell. Således antar SMA-modellen at det ikke er noen trend i dataene. Mens prognosene fra den tilfeldige turmodellen ganske enkelt er lik den siste observerte verdien, er prognosene fra SMA-modellen lik et veid gjennomsnitt av de siste verdiene. De konfidensgrenser som beregnes av Statgraphics for de langsiktige prognosene for det enkle glidende gjennomsnittet, blir ikke større da prognoseperioden øker. Dette er åpenbart ikke riktig. Dessverre er det ingen underliggende statistisk teori som forteller oss hvordan konfidensintervallene skal utvide seg for denne modellen. Det er imidlertid ikke så vanskelig å beregne empiriske estimater av konfidensgrensene for lengre horisontprognoser. For eksempel kan du sette opp et regneark der SMA-modellen skulle brukes til å prognose 2 trinn foran, 3 trinn fremover, etc. i den historiske dataprøven. Du kan deretter beregne utvalgsstandardavvikene til feilene i hver prognosehorisont, og deretter konstruere konfidensintervaller for langsiktige prognoser ved å legge til og trekke ut multipler av riktig standardavvik. Hvis vi prøver et 9-sikt enkelt glidende gjennomsnitt, får vi enda jevnere prognoser og mer av en bremseeffekt: Gjennomsnittsalderen er nå 5 perioder (91) 2). Hvis vi tar et 19-årig glidende gjennomsnitt, øker gjennomsnittsalderen til 10: Legg merke til at prognosene nå faller bakom vendepunkter med ca 10 perioder. Hvilken mengde utjevning er best for denne serien Her er et bord som sammenligner feilstatistikken sin, også et gjennomsnitt på tre sikt: Modell C, 5-års glidende gjennomsnitt, gir den laveste verdien av RMSE med en liten margin over 3 term og 9-sikt gjennomsnitt, og deres andre statistikker er nesten identiske. Så, blant modeller med svært like feilstatistikk, kan vi velge om vi foretrekker litt mer respons eller litt mer glatt i prognosene. (Tilbake til toppen av siden.) Browns Simple Exponential Smoothing (eksponentielt vektet glidende gjennomsnitt) Den enkle glidende gjennomsnittsmodellen beskrevet ovenfor har den uønskede egenskapen som den behandler de siste k-observasjonene, like og fullstendig ignorerer alle foregående observasjoner. Intuitivt bør tidligere data diskonteres på en mer gradvis måte - for eksempel bør den siste observasjonen få litt mer vekt enn 2. siste, og den 2. siste skal få litt mer vekt enn den 3. siste, og så videre. Den enkle eksponensielle utjevning (SES) - modellen oppnår dette. La 945 betegne en quotsmoothing constantquot (et tall mellom 0 og 1). En måte å skrive modellen på er å definere en serie L som representerer dagens nivå (dvs. lokal middelverdi) av serien som estimert fra data til nå. Verdien av L ved tid t beregnes rekursivt fra sin egen tidligere verdi slik: Således er den nåværende glattede verdien en interpolering mellom den forrige glattede verdien og den nåværende observasjonen, hvor 945 styrer nærheten til den interpolerte verdien til den nyeste observasjon. Forventningen for neste periode er bare den nåværende glatte verdien: Tilsvarende kan vi uttrykke neste prognose direkte i forhold til tidligere prognoser og tidligere observasjoner, i en hvilken som helst av de tilsvarende versjoner. I den første versjonen er prognosen en interpolasjon mellom forrige prognose og tidligere observasjon: I den andre versjonen blir neste prognose oppnådd ved å justere forrige prognose i retning av den forrige feilen med en brøkdel av 945. Er feilen gjort ved tid t. I den tredje versjonen er prognosen et eksponentielt vektet (dvs. nedsatt) glidende gjennomsnitt med rabattfaktor 1-945: Interpolasjonsversjonen av prognoseformelen er den enkleste å bruke hvis du implementerer modellen på et regneark: det passer inn i en enkeltcelle og inneholder cellehenvisninger som peker på forrige prognose, forrige observasjon og cellen der verdien av 945 er lagret. Merk at hvis 945 1 er SES-modellen tilsvarer en tilfeldig turmodell (uten vekst). Hvis 945 0 er SES-modellen ekvivalent med den gjennomsnittlige modellen, forutsatt at den første glattede verdien er satt lik gjennomsnittet. (Gå tilbake til toppen av siden.) Gjennomsnittsalderen for dataene i prognosen for enkel eksponensiell utjevning er 1 945 i forhold til perioden for prognosen beregnes. (Dette skal ikke være åpenbart, men det kan enkelt vises ved å vurdere en uendelig serie.) Derfor har den enkle, glidende gjennomsnittlige prognosen en tendens til å ligge bak vendepunktene med rundt 1 945 perioder. For eksempel, når 945 0,5 lag er 2 perioder når 945 0.2 lag er 5 perioder når 945 0,1 lag er 10 perioder, og så videre. For en gitt gjennomsnittlig alder (det vil si mengden lag), er prognosen for enkel eksponensiell utjevning (SES) noe bedre enn SMA-prognosen (Simple Moving Average) fordi den legger relativt mer vekt på den siste observasjonen - dvs. det er litt mer quotresponsivequot for endringer som oppstod i den siste tiden. For eksempel har en SMA-modell med 9 vilkår og en SES-modell med 945 0,2 begge en gjennomsnittlig alder på 5 for dataene i prognosene, men SES-modellen legger mer vekt på de siste 3 verdiene enn SMA-modellen og ved Samtidig er det ikke 8220forget8221 om verdier som er mer enn 9 år gamle, som vist i dette diagrammet. En annen viktig fordel ved SES-modellen over SMA-modellen er at SES-modellen bruker en utjevningsparameter som er kontinuerlig variabel, slik at den lett kan optimaliseres ved å bruke en quotsolverquot-algoritme for å minimere den gjennomsnittlige kvadratfeilen. Den optimale verdien av 945 i SES-modellen for denne serien viser seg å være 0,2961, som vist her: Gjennomsnittsalderen for dataene i denne prognosen er 10,2961 3,4 perioder, noe som ligner på et 6-sikt enkelt glidende gjennomsnitt. De langsiktige prognosene fra SES-modellen er en horisontal rett linje. som i SMA-modellen og den tilfeldige turmodellen uten vekst. Vær imidlertid oppmerksom på at konfidensintervallene som beregnes av Statgraphics, divergerer nå på en rimelig måte, og at de er vesentlig smalere enn konfidensintervallene for den tilfeldige turmodellen. SES-modellen antar at serien er noe mer forutsigbar enn den tilfeldige turmodellen. En SES-modell er faktisk et spesielt tilfelle av en ARIMA-modell. slik at den statistiske teorien om ARIMA-modeller gir et solid grunnlag for beregning av konfidensintervall for SES-modellen. Spesielt er en SES-modell en ARIMA-modell med en ikke-sesongforskjell, en MA (1) og ikke en konstant periode. ellers kjent som en quotARIMA (0,1,1) modell uten constantquot. MA (1) - koeffisienten i ARIMA-modellen tilsvarer mengden 1-945 i SES-modellen. For eksempel, hvis du passer på en ARIMA (0,1,1) modell uten konstant til serien analysert her, viser den estimerte MA (1) - koeffisienten seg å være 0,7029, som er nesten nøyaktig en minus 0,2961. Det er mulig å legge til antagelsen om en konstant lineær trend uten null som en SES-modell. For å gjøre dette oppgir du bare en ARIMA-modell med en ikke-sesongforskjell og en MA (1) - sikt med en konstant, dvs. en ARIMA-modell (0,1,1) med konstant. De langsiktige prognosene vil da ha en trend som er lik den gjennomsnittlige trenden observert over hele estimeringsperioden. Du kan ikke gjøre dette i forbindelse med sesongjustering, fordi sesongjusteringsalternativene er deaktivert når modelltypen er satt til ARIMA. Du kan imidlertid legge til en konstant langsiktig eksponensiell trend for en enkel eksponensiell utjevningsmodell (med eller uten sesongjustering) ved å bruke inflasjonsjusteringsalternativet i prognoseprosedyren. Den aktuelle kvoteringskvoten (prosentvekst) per periode kan estimeres som hellingskoeffisienten i en lineær trendmodell som er montert på dataene i forbindelse med en naturlig logaritme transformasjon, eller det kan være basert på annen uavhengig informasjon om langsiktige vekstutsikter . (Tilbake til toppen av siden.) Browns Lineær (dvs. dobbel) Eksponensiell utjevning SMA-modellene og SES-modellene antar at det ikke er noen trend av noe slag i dataene (som vanligvis er OK eller i det minste ikke altfor dårlig for 1- trinnvise prognoser når dataene er relativt støyende), og de kan modifiseres for å inkorporere en konstant lineær trend som vist ovenfor. Hva med kortsiktige trender Hvis en serie viser en varierende vekstnivå eller et syklisk mønster som skiller seg tydelig ut mot støyen, og hvis det er behov for å prognose mer enn 1 periode framover, kan estimering av en lokal trend også være et problem. Den enkle eksponensielle utjevningsmodellen kan generaliseres for å oppnå en lineær eksponensiell utjevning (LES) modell som beregner lokale estimater av både nivå og trend. Den enkleste tidsvarierende trendmodellen er Browns lineær eksponensiell utjevningsmodell, som bruker to forskjellige glatte serier som er sentrert på forskjellige tidspunkter. Forutsigelsesformelen er basert på en ekstrapolering av en linje gjennom de to sentrene. (En mer sofistikert versjon av denne modellen, Holt8217s, blir diskutert nedenfor.) Den algebraiske form av Brown8217s lineær eksponensiell utjevningsmodell, som den enkle eksponensielle utjevningsmodellen, kan uttrykkes i en rekke forskjellige, men liknende former. Denne standardmodellen er vanligvis uttrykt som følger: La S betegne den enkeltglattede serien som er oppnådd ved å anvende enkel eksponensiell utjevning til serie Y. Dvs. verdien av S ved period t er gitt av: (Husk at, under enkle eksponensiell utjevning, dette ville være prognosen for Y ved periode t1.) Lad deretter Squot betegne den dobbeltslettede serien oppnådd ved å anvende enkel eksponensiell utjevning (ved hjelp av samme 945) til serie S: Endelig prognosen for Y tk. for noe kgt1, er gitt av: Dette gir e 1 0 (det vil si lure litt, og la den første prognosen være den samme første observasjonen) og e 2 Y 2 8211 Y 1. hvoretter prognosene genereres ved å bruke ligningen ovenfor. Dette gir de samme monterte verdiene som formelen basert på S og S dersom sistnevnte ble startet med S 1 S 1 Y 1. Denne versjonen av modellen brukes på neste side som illustrerer en kombinasjon av eksponensiell utjevning med sesongjustering. Holt8217s Lineær eksponensiell utjevning Brown8217s LES-modell beregner lokale estimater av nivå og trend ved å utjevne de siste dataene, men det faktum at det gjør det med en enkelt utjevningsparameter, stiller en begrensning på datamønstrene som den kan passe: nivået og trenden er ikke tillatt å variere til uavhengige priser. Holt8217s LES-modellen løser dette problemet ved å inkludere to utjevningskonstanter, en for nivået og en for trenden. Til enhver tid t, som i Brown8217s modell, er det et estimat L t på lokalt nivå og et estimat T t av den lokale trenden. Her beregnes de rekursivt fra verdien av Y observert ved tid t og de forrige estimatene av nivået og trenden ved to likninger som gjelder eksponensiell utjevning til dem separat. Hvis estimert nivå og trend ved tid t-1 er L t82091 og T t-1. henholdsvis, da var prognosen for Y tshy som ville vært gjort på tidspunktet t-1, lik L t-1 T t-1. Når den faktiske verdien er observert, beregnes det oppdaterte estimatet av nivået rekursivt ved å interpolere mellom Y tshy og dens prognose, L t-1 T t 1, med vekt på 945 og 1- 945. Forandringen i estimert nivå, nemlig L t 8209 L t82091. kan tolkes som en støyende måling av trenden på tidspunktet t. Det oppdaterte estimatet av trenden beregnes deretter rekursivt ved å interpolere mellom L t 8209 L t82091 og det forrige estimatet av trenden, T t-1. ved bruk av vekter av 946 og 1-946: Fortolkningen av trend-utjevningskonstanten 946 er analog med den for nivåutjevningskonstanten 945. Modeller med små verdier på 946 antar at trenden bare endrer seg veldig sakte over tid, mens modeller med større 946 antar at det endrer seg raskere. En modell med en stor 946 mener at den fjerne fremtiden er veldig usikker, fordi feil i trendberegning blir ganske viktig når det regnes med mer enn en periode framover. (Tilbake til toppen av siden.) Utjevningskonstantene 945 og 946 kan estimeres på vanlig måte ved å minimere gjennomsnittlig kvadratfeil i de 1-trinns prognosene. Når dette gjøres i Statgraphics, viser estimatene seg å være 945 0.3048 og 946 0.008. Den svært små verdien av 946 betyr at modellen tar svært liten endring i trenden fra en periode til den neste, så i utgangspunktet prøver denne modellen å estimere en langsiktig trend. I analogi med begrepet gjennomsnittlig alder av dataene som brukes til å estimere det lokale nivået i serien, er gjennomsnittsalderen for dataene som brukes til estimering av lokal trenden, proporsjonal med 1 946, men ikke akkurat lik den . I dette tilfellet viser det seg å være 10 006 125. Dette er et svært nøyaktig tall, forutsatt at nøyaktigheten av estimatet av 946 er virkelig 3 desimaler, men det er av samme generelle størrelsesorden som prøvestørrelsen på 100, så denne modellen er i gjennomsnitt over ganske mye historie i estimering av trenden. Prognoseplanet nedenfor viser at LES-modellen anslår en litt større lokal trend i slutten av serien enn den konstante trenden som er estimert i SEStrend-modellen. Også den estimerte verdien på 945 er nesten identisk med den som oppnås ved å montere SES-modellen med eller uten trend, så dette er nesten den samme modellen. Nå ser disse ut som rimelige prognoser for en modell som skal estimere en lokal trend. Hvis du 8220eyeball8221 ser dette, ser det ut som om den lokale trenden har vendt nedover på slutten av serien. Hva har skjedd Parametrene til denne modellen har blitt estimert ved å minimere den kvadriske feilen på 1-trinns prognoser, ikke langsiktige prognoser, i hvilket tilfelle trenden gjør ikke en stor forskjell. Hvis alt du ser på er 1-trinns feil, ser du ikke det større bildet av trender over (si) 10 eller 20 perioder. For å få denne modellen mer i tråd med øyehals ekstrapoleringen av dataene, kan vi manuelt justere trendutjevningskonstanten slik at den bruker en kortere basislinje for trendestimering. Hvis vi for eksempel velger å sette 946 0,1, er gjennomsnittsalderen for dataene som brukes til å estimere den lokale trenden 10 perioder, noe som betyr at vi gjennomsnittsverdi trenden over de siste 20 perioder eller så. Here8217s hva prognosen tomten ser ut hvis vi setter 946 0,1 mens du holder 945 0.3. Dette ser intuitivt fornuftig ut på denne serien, selv om det er sannsynlig farlig å ekstrapolere denne trenden mer enn 10 perioder i fremtiden. Hva med feilstatistikken Her er en modell sammenligning for de to modellene vist ovenfor, samt tre SES-modeller. Den optimale verdien av 945. For SES-modellen er ca. 0,3, men tilsvarende resultater (med henholdsvis litt mer responstid) oppnås med 0,5 og 0,2. (A) Holts lineær eksp. utjevning med alfa 0,3048 og beta 0,008 (B) Holts lineær eksp. utjevning med alfa 0,3 og beta 0,1 (C) Enkel eksponensiell utjevning med alfa 0,5 (D) Enkel eksponensiell utjevning med alfa 0,3 (E) Enkel eksponensiell utjevning med alfa 0,2 Deres statistikk er nesten identisk, slik at vi virkelig kan velge på grunnlag av 1-trinns prognosefeil i dataprøven. Vi må falle tilbake på andre hensyn. Hvis vi sterkt tror at det er fornuftig å basere dagens trendoverslag på hva som har skjedd i løpet av de siste 20 perioder eller så, kan vi gjøre en sak for LES-modellen med 945 0,3 og 946 0,1. Hvis vi ønsker å være agnostiker om det er en lokal trend, kan en av SES-modellene være enklere å forklare, og vil også gi mer mid-of-the-road prognoser for de neste 5 eller 10 periodene. (Tilbake til toppen av siden.) Hvilken type trend-ekstrapolering er best: Horisontal eller lineær Empirisk bevis tyder på at hvis dataene allerede er justert (om nødvendig) for inflasjon, kan det være uhensiktsmessig å ekstrapolere kortsiktig lineær trender veldig langt inn i fremtiden. Trender som tyder på i dag, kan løsne seg i fremtiden på grunn av ulike årsaker som forverring av produkt, økt konkurranse og konjunkturnedganger eller oppgang i en bransje. Av denne grunn utfører enkel eksponensiell utjevning ofte bedre ut av prøven enn det ellers kunne forventes, til tross for sin kvadratiske kvadratiske horisontal trend-ekstrapolering. Dampede trendmodifikasjoner av den lineære eksponensielle utjevningsmodellen brukes også i praksis til å introdusere en konservatismeddel i sine trendprognoser. Den demonstrede LES-modellen kan implementeres som et spesielt tilfelle av en ARIMA-modell, spesielt en ARIMA-modell (1,1,2). Det er mulig å beregne konfidensintervall rundt langsiktige prognoser produsert av eksponentielle utjevningsmodeller, ved å betrakte dem som spesielle tilfeller av ARIMA-modeller. (Pass på: ikke alle programmer beregner konfidensintervaller for disse modellene riktig.) Bredden på konfidensintervaller avhenger av (i) RMS-feilen i modellen, (ii) type utjevning (enkel eller lineær) (iii) verdien (e) av utjevningskonstanten (e) og (iv) antall perioder fremover du forutsetter. Generelt sprer intervallene raskere da 945 blir større i SES-modellen, og de sprer seg mye raskere når lineær snarere enn enkel utjevning brukes. Dette emnet blir diskutert videre i ARIMA-modellene i notatene. (Gå tilbake til toppen av siden.)