Fordeler og ulemper ved automatiserte handelssystemer Traders og investorer kan slå nøyaktig oppføring. utgangs - og pengehåndteringsregler i automatiserte handelssystemer som tillater datamaskiner å utføre og overvåke handelen. En av de største attraksjonene i strategiautomatisering er at det kan ta noen av følelsene ut av handel siden handler blir automatisk plassert når visse kriterier er oppfylt. Denne artikkelen vil introdusere leserne til og forklare noen av fordelene og ulempene, så vel som realiteten, av automatiserte handelssystemer. (For relatert lesing, se Kraften i programhandler.) Hva er et automatisert handelssystem Automatiserte handelssystemer, også referert til som mekaniske handelssystemer, algoritmisk handel. automatisert handel eller systemhandel, tillate handelsmenn å etablere bestemte regler for både handelsoppføringer og utganger som, når de er programmert, automatisk kan utføres via en datamaskin. Handelsregistrerings - og utgangsreglene kan baseres på enkle forhold, for eksempel et bevegelig gjennomsnittsovergang. eller kan være kompliserte strategier som krever en omfattende forståelse av programmeringsspråket som er spesifikt for brukerhandelsplattformen, eller kompetansen til en kvalifisert programmerer. Automatiserte handelssystemer krever vanligvis bruk av programvare som er knyttet til en direkte tilgang megler. og eventuelle spesifikke regler må skrives i proprietære språk på plattformene. TradeStation-plattformen bruker for eksempel EasyLanguage programmeringsspråket NinjaTrader-plattformen, derimot, bruker NinjaScript-programmeringsspråket. Figur 1 viser et eksempel på en automatisert strategi som utløste tre transaksjoner i løpet av en handelssession. (For relatert lesing, se Global Trade og valutamarkedet.) Figur 1: En fem-minutters oversikt over ES-kontrakten med en automatisk strategi anvendt. Noen handelsplattformer har strategibyggende veivisere som gjør det mulig for brukerne å velge fra en liste over gjeldende tekniske indikatorer for å bygge et sett med regler som deretter automatisk kan handles. Brukeren kan for eksempel fastslå at en lang handel vil bli inngått når 50-dagers glidende gjennomsnitt krysser over 200-dagers glidende gjennomsnitt på et fem-minutters diagram av et bestemt handelsinstrument. Brukere kan også legge inn typen av rekkefølge (marked eller grense, for eksempel) og når handelen vil bli utløst (for eksempel i nærheten av linjen eller åpne for den neste linjen), eller bruk standardinngangene på plattformene. Mange forhandlere velger imidlertid å programmere egne tilpassede indikatorer og strategier eller arbeide tett med en programmerer for å utvikle systemet. Selv om dette vanligvis krever mer innsats enn å bruke plattformens veiviser, gir det en mye større grad av fleksibilitet, og resultatene kan være mer givende. (Dessverre er det ingen perfekt investeringsstrategi som garanterer suksess. For mer, se Bruke tekniske indikatorer for å utvikle handelsstrategier.) Når reglene er etablert, kan datamaskinen overvåke markedene for å finne kjøp eller salg av muligheter basert på handel strategi spesifikasjoner. Avhengig av de spesifikke reglene, så snart en handel er innført, vil eventuelle ordrer for beskyttende stopp tap. bakstopp og fortjenestemål blir automatisk generert. I rasktflyttende markeder kan denne øyeblikkelige ordreinngangen bety forskjellen mellom et lite tap og et katastrofalt tap i tilfelle handelen beveger seg mot handelsmannen. Fordeler ved automatiserte handelssystemer Det er en lang liste over fordeler ved å ha en dataskjerm på markedene for handelsmuligheter og utføre handler, inkludert: Minimere følelser. Automatiserte handelssystemer minimerer følelser gjennom hele handelsprosessen. Ved å holde følelser i sjakk, har handlende vanligvis en lettere tid som holder seg til planen. Siden handelsordrer utføres automatisk når handelsreglene er oppfylt, vil forhandlere ikke kunne tøffe eller stille spørsmål til handelen. I tillegg til å hjelpe handelsmenn som er redd for å trekke avtrekkeren, kan automatisert handel dempe de som er tilbøyelige til å overstyrke kjøp og salg ved enhver oppfattet mulighet. Evne til å teste tilbake. Backtesting gjelder handelsregler til historiske markedsdata for å bestemme ideenes levedyktighet. Ved utforming av et system for automatisert handel må alle regler være absolutte, uten rom for tolkning (datamaskinen kan ikke gjette det må fortelles nøyaktig hva som skal gjøres). Traders kan ta disse presise settene med regler og teste dem på historiske data før de risikerer penger i live trading. Omhyggelig backtesting gjør det mulig for handelsmenn å evaluere og finjustere en handelsidee, og for å fastslå systemene forventes det gjennomsnittlige beløpet som en næringsdrivende kan forvente å vinne (eller miste) per risikoenhet. (Vi tilbyr noen tips om denne prosessen som kan hjelpe til med å reflektere dine nåværende handelsstrategier. For mer, se Backtesting: Tolkning av fortiden.) Bevar Discipline. Fordi handelsreglene er etablert og handelen utføres automatisk, opprettholdes disiplin selv i volatile markeder. Dissiplin går ofte tapt på grunn av følelsesmessige faktorer som frykt for å ta tap, eller ønsket om å eke litt mer fortjeneste fra en handel. Automatisert handel bidrar til å sikre at disiplinen opprettholdes fordi handelsplanen blir fulgt nøyaktig. I tillegg er pilotfeil minimert, og en ordre om å kjøpe 100 aksjer vil ikke bli feil innført som en ordre om å selge 1000 aksjer. Oppnå konsistens. En av de største utfordringene i handel er å planlegge handel og handle planen. Selv om en handelsplan har potensial til å være lønnsomt, endrer handlende som ignorerer reglene enhver forventning som systemet ville ha hatt. Det er ikke noe som en handelsplan som vinner 100 av tidenes tap er en del av spillet. Men tap kan være psykologisk traumatiserende, så en handelsmann som har to eller tre tapende handler på rad, kan bestemme seg for å hoppe over neste handel. Hvis denne neste handelen ville vært en vinner, har handelsmannen allerede ødelagt enhver forventning som systemet hadde. Automatiserte handelssystemer tillater handelsmenn å oppnå konsistens ved å handle planen. (Det er umulig å unngå katastrofe uten handelsregler. For mer, se 10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan.) Forbedret Bestillingshastighet. Siden datamaskiner reagerer umiddelbart på endrede markedsforhold, kan automatiserte systemer generere bestillinger så snart handelskriterier er oppfylt. Å komme inn eller ut av handel noen få sekunder tidligere kan gjøre en stor forskjell i bransjens utfall. Så snart en stilling er oppgitt, genereres alle andre bestillinger automatisk, inkludert beskyttende stopptap og overskuddsmål. Markeder kan bevege seg raskt, og det er demoraliserende å få en handel til å nå fortjenestemålet eller blås forbi et stopp-tapsnivå før ordrene kan til og med oppgis. Et automatisert handelssystem hindrer at dette skjer. Diversifisere Trading. Automatiserte handelssystemer tillater brukeren å handle flere kontoer eller ulike strategier på en gang. Dette har potensial til å spre risiko over ulike instrumenter, samtidig som man skaper sikring mot å miste posisjoner. Det som ville være utrolig utfordrende for et menneske å oppnå, utføres effektivt av en datamaskin i løpet av millisekunder. Datamaskinen kan skanne etter handelsmuligheter på en rekke markeder, generere ordrer og overvåke bransjer. Ulemper og realiteter i automatiserte handelssystemer Automatiserte handelssystemer skryter mange fordeler, men det er noen downfalls av og realties som handelsmenn bør være oppmerksomme på. Mekaniske feil. Teorien bak automatisert handel gjør det til å virke enkelt: Sett opp programvaren, programmer reglene og se på den handelen. I virkeligheten er imidlertid automatisert handel en sofistikert handelsmetode, men ikke ufeilbarlig. Avhengig av handelsplattformen kan en handelsordre oppholde seg på en datamaskin og ikke en server. Det betyr at hvis en Internett-tilkobling går tapt, kan det ikke sendes en ordre til markedet. Det kan også være en uoverensstemmelse mellom de teoretiske handler som genereres av strategien og ordreinngangsplattformskomponenten som gjør dem til virkelige handler. De fleste handelsfolk bør forvente en læringskurve når de bruker automatiserte handelssystemer, og det er generelt en god ide å starte med små handelsstørrelser mens prosessen er raffinert. Overvåkning . Selv om det ville være flott å slå på datamaskinen og gå for dagen, krever automatiserte handelssystemer overvåking. Dette skyldes potensialet for mekaniske feil, for eksempel tilkoblingsproblemer, strømbrudd eller dataskrasj, og til systemkrev. Det er mulig for et automatisert handelssystem å oppleve anomalier som kan føre til feilordre, manglende ordre eller dupliserte ordrer. Hvis systemet overvåkes, kan disse hendelsene identifiseres og løses raskt. Over-optimalisering. Selv om det ikke er spesifikt for automatiserte handelssystemer, kan handelsfolk som bruker backtesting teknikker skape systemer som ser bra ut på papir og utfører fryktelig i et levende marked. Overoptimering refererer til overdreven kurvefitting som produserer en handelsplan som er upålitelig i live trading. Det er for eksempel mulig å justere en strategi for å oppnå eksepsjonelle resultater på de historiske dataene som den ble testet på. Traders tar for eksempel feilaktig ut at en handelsplan bør ha nær 100 lønnsomme handler, eller bør aldri oppleve en drawdown som en levedyktig plan. Som sådan kan parametere justeres for å skape en nær perfekt plan som helt mislykkes så snart den blir brukt på et levende marked. (Denne overoptimaliseringen skaper systemer som ser bra ut på papir. For mer, se Backtesting og Forward Testing: Betydningen av korrelasjon.) Serverbaserte Automation Traders har muligheten til å kjøre sine automatiserte handelssystemer via en serverbasert handel plattform som Strategy Runner. Disse plattformene tilbyr ofte kommersielle strategier for salg, en veiviser, slik at forhandlere kan designe sine egne systemer, eller muligheten til å være vert for eksisterende systemer på den serverbaserte plattformen. For et gebyr kan det automatiserte handelssystemet skanne etter, utføre og overvåke handler med alle bestillinger som ligger på serveren, noe som resulterer i potensielt raskere og mer pålitelige bestillingsoppføringer. Konklusjon Selv om det er viktig for en rekke faktorer, bør automatiserte handelssystemer ikke betraktes som en erstatning for nøye utført handel. Mekaniske feil kan skje, og som sådan krever disse systemene overvåking. Serverbaserte plattformer kan gi en løsning for handelsfolk som ønsker å minimere risikoen for mekaniske feil. (For relatert lesing, se Day Trading Strategies For Beginners.) En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Opprett en portefølje av automatiserte strategier Utnytt datamaskinbasert handel med en håndfri tilnærming. Vi vet at du er opptatt. Automatisert Trading Strategy Execution (ATSE) gjør det mulig for handelsmenn å være aktive på markedene uten den tidenes engasjement og kunnskap som vanligvis kreves av heltidshandlere. Hvordan fungerer det Eksperter utformer futures trading strategier, også kalt futures trading systemer og gjøre dem tilgjengelige på abonnement basis. Klienter kan vurdere hundrevis av systemer for å finne en eller flere som passer deres kriterier. Når en konto er åpen og et abonnement på plass, er systemet aktivert. Datamaskiner med tilgang til handelssignalene sørger for at handlingene blir utført som designet døgnet rundt. Ytelsesinformasjon er tilgjengelig i sanntid, og justeringer kan gjøres når det er nødvendig. Komme i gang med iSystems Automated Futures Trading Strategy Gjennomføring er ideell for handelsfolk som: Ønsker å utsette sine handelsbeslutninger til en automatisert futures trading strategi. Har tidligere opplevd dårlige handelsresultater på grunn av ineffektiv handel, upassende inngangs - eller utgangsstrategier, eller øyeblikkelig apprehensions i det raskt skiftende futures markedet. Er for opptatt til å overvåke futures-markedene fullt ut. Er ny til futures trading og er ikke klar til å delta i markedene selvstendig. Har skapt sin egen automatiserte futures trading strategi og ønsker en erfaren futures megler å følge handelsstrategien på deres vegne, og gir de beste mulige håndhevinger. Ønsker å diversifisere porteføljen til globale råvaremarkeder. Med hundrevis av automatiserte strategier å velge mellom, hjelper du deg med å finne den beste automatiserte futures tradingstrategien for deg. For mer informasjon, ring oss gratis på 1.800.800.3840 eller send inn kortskjemaet nedenfor. Se den korte videoen nedenfor om automatiserte futures trading strategier og utførelse. DETTE MATERIALET OVERVIRKES SOM EN SOLICITERING FOR Å TEGNE EN DERIVATIV TRANSAKSJON. HANDELSFUNKSJONER OG OPTIONS INVOLVER RISIKOEN FOR TAP. DU VIL VÆRE SIKKERHET OM HENSYN TIL FUTURES ELLER OPSJONER ER TILGJENGELIG FOR DIN FINANSIELLE SITUASJON. KUN RISIKO KAPITAL SKAL BRUKES VED HANDELFUNKSJONER ELLER VALG. SENESTE RESULTATER ER IKKE NØDVENDIG VEDLEGGENDE AV RESULTATER TIL FUTURES. Kontakt oss om automatisert handelsstrategi kjøring. Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor. Felter merket med en () er påkrevd. Opphavsrett xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Alle rettigheter reservert. Dette materialet blir formidlet som en oppfordring til å inngå en derivattransaksjon. Dette materialet er utarbeidet av en Daniels Trading-megler som gir forskningsmarkedskommentarer og handelsrekommendasjoner som en del av hans eller hennes henvendelse til regnskap og henvendelse til bransjer. Men ikke Daniels Trading vedlikeholder en forskningsavdeling som definert i CFTC regel 1.71. Daniels Trading, dets hovedpersoner, meglere og ansatte kan handle i derivater for egen regnskap eller for andre. På grunn av ulike faktorer (som risikotoleranse, marginkrav, handelsmål, kort sikt vs langsiktige strategier, teknisk versus grunnleggende markedsanalyse og andre faktorer), kan slik handel føre til initiering eller likvidasjon av stillinger som er forskjellige fra eller i motsetning til de meninger og anbefalinger som finnes deri. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Risikoen for tap i trading futures kontrakter eller råvare alternativer kan være vesentlig, og derfor bør investorer forstå risikoen for å ta overlevert posisjoner og må ta ansvar for risikoen forbundet med slike investeringer og for deres resultater. Du bør nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av dine omstendigheter og økonomiske ressurser. Du bør lese nettsiden for risikoopplysning tilgjengelig på DanielsTrading nederst på hjemmesiden. Daniels Trading er ikke tilknyttet eller støtter det heller noe handelssystem, nyhetsbrev eller annen lignende tjeneste. Daniels Trading garanterer ikke eller verifiserer eventuelle ytelseskrav fra slike systemer eller tjenester. Kjernen til dette innlegget oppsto som et altfor langt svar på et spørsmål som ble stillet til meg på Google. Så hvordan kom du sluttet å gjøre det greia automatisert algoritmisk handel Lyder som om du har nok erfaring til å være en vellykket algoritmisk handelsmann. Jeg tilbrakte den bedre delen av seks år, fra omtrent 1999 til 2004 og igjen i 2008, forfølgelse av den chimeriske formue av automatisert algoritmisk handel og mens jeg aldri faktisk nådde det lovede landet til et vellykket handelssystem, underveis lærte jeg en mye om meg selv, verden, og hvordan du skriver robust, høyt perfomant kode. Selve reisen fortjener sitt eget innlegg, eller muligens flere, da det var ganske merkelig eventyr, men for å få dette emnet kickstarted, begynner jeg bare med hvorfor jeg til slutt flyttet til nettet og oppstart. 1. En automatisert trading operasjon tar for mye handel og operasjonell kapital (for ikke å nevne ekstremt lave clearing priser, som er ekstremt vanskelig å forhandle) for enkelt å starte opp på egenhånd. Ikke det er umulig, men det er definitivt mye mindre ressursintensivt å forsøke å tjene penger på å bygge web - eller mobilapper. 2. Hver gang jeg samarbeide med en forhandler i et automatisert handelsvirksomhet, endte deres handelsstrategier og ideer ikke til tross for at de tidligere hadde vært vellykkede (ofte bemerkelsesverdig vellykkede) som enten gulv - eller skjermhandlere. Dette innebar vanligvis at jeg hadde tilbrakt et år eller mer av tiden min, som kodet opp en toppmoderne handelsplattform som utgjorde ingenting. 3. Jeg er ikke helt overbevist om at det er alt som er mulig å slå markedet konsekvent, mye mindre ved å bruke algoritmer, mye mindre ved bruk av selvlærende algoritmer (AKA data mining). Fra mitt perspektiv synes det å være noe mye vanskeligere å løse noe som noen mennesker ville være villige til å betale for. Når det er sagt, tror jeg det kan være mulig å slå markedet algoritmisk hvis du hadde de riktige brikkene på plass, er det bare å finne ut hva disse brikkene kan være. 4. Hvis du bruker år på å jobbe med et automatisert handelsprosjekt (vanligvis i total hemmelighold), og det virker ikke på slutten, kan det være vanskelig å utnytte den kompetansen til noe annet. På den annen side, hvis du jobber på et mobilt mobilprosjekt og blogget tweet podcast om hele opplevelsen (som alle vet at du skal gjøre), er bivirkningen at du har bygget et offentlig omdømme som senere kan føre til alle slags uventede muligheter. Dette er hva jeg refererer til som å øke lykkenes overflateareal. 5. Ved å bygge web - og mobilapplikasjoner prøver du i det minste å skape verdier for verden og ikke bare deg selv. Dette kan virke som et mindre punkt, men hvis handelsvirksomheten din ikke lykkes økonomisk, kan du ikke komme tilbake til - vel, i hvert fall gjorde jeg mange mennesker lykkelige, mer produktive, osv. Pluss spenningen med å ha en stort antall mennesker bruker programvaren din, noe du aldri vil oppleve innenfor en automatisert handel. 6. Handel er ekstremt stressende selv om selve maskinen er det som gjør handelen. Faktisk leser jeg en vitenskapelig studie en stund tilbake som fant ut at en tapende handel er dobbelt så psykologisk drenerende som tilsvarende vinnende handel er psykologisk forsterkende, noe som i utgangspunktet betyr at du generelt vil operere ved et psykologisk underskudd på slutten av hver arbeidsdag. Jeg vet at mange oppstartskunnere liker å snakke om hvor hardt oppstart er og om den utrolige rutsjebanen som er oppstartslivet (som er sant), men jeg fikk nyheter for deg, det sammenligner ikke med sliping, gut - wrenching stress av handel, og ærlig talt det er ingen måte å leve på. 7. (Vennligst se addendum) Jeg har gjort mye av handelens ting, og mens det er et morsomt og vanedannende spill sikkert, fant jeg ut at handelsmenn generelt ikke er min slags folk. Grunnen til dette tror jeg er at for de fleste handlende er det omtrent alt om pengene, og når alt kommer til alt eller for det meste om pengene, ender det med å ha ingen sjel. Denne virkeligheten viser seg å være litt deprimerende hvis du reflekterer over det for lenge, og jeg antar det er sannsynligvis hvorfor de fleste handelsmenn arent alt det selvreflekterende. Når det er sagt, er jeg ikke så sikker på at dette gjelder for algoritmiske handelsmenn fordi de få fra de få jeg har møtt, har en tendens til å elske den tekniske utfordringen så mye eller mer at forfølgelsen av formue (som ikke er ulikt teknisk oppstart). 8. Den algoritmiske handelsverdenen er så hemmelighetsfull at du sjelden får møte noen andre som gjør det, mye mindre har muligheten til å diskutere teknikker, algoritmer eller erfaringer. Som et resultat er det lite til intet samfunn å engasjere seg i, og i tilfelle du ikke allerede har oppdaget denne sannheten, er det en del av et samfunn som er en stor del av det som gjør livet morsomt. Ansvarsfraskrivelse: Hvis jeg noen gang gjør en personlig formue fra weboppstart, er det fortsatt en del av meg som ønsker å gi algoritmisk handel et siste forsøk. Der sa jeg det. ) Addendum: Jeg har bestemt at det jeg skrev i punkt 7 om at handelsmenn ikke var min slags folk og ikke var alt som var selvreflekterende, er begge usanne påstander. Ja, jeg hadde en dårlig opplevelse med noen få handelsmenn gjennom årene, men for å gjøre en generalisering som det var bare lat og urettferdig. Til noen handelsmenn der ute som kan lese dette, aksepterer jeg beklager. Mitt navn er Jason Roberts og jeg bor i Pasadena, CA hvor jeg er en seriell gründer. freelance coder, og co-vert av tech startup podcast TechZing. Les mer. Automatiserte strategier på Forex Trading Station Høy risiko Investeringsadvarsel: Valutasalg og kontrakter for forskjeller på margin har høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan opprettholde et tap som overstiger dine deponerte midler, og derfor bør du ikke spekulere med kapital som du ikke har råd til å tape. Før du bestemmer deg for å handle med produkter som tilbys av FXCM, bør du nøye vurdere dine mål, økonomiske situasjoner, behov og nivå av erfaring. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til handel på margin. FXCM gir generelle råd som ikke tar hensyn til dine mål, økonomiske situasjoner eller behov. Innholdet på denne nettsiden må ikke tolkes som personlig rådgivning. FXCM anbefaler at du søker råd fra en egen finansiell rådgiver. Vennligst klikk her for å lese full risiko advarsel. FXCM er en registrert handels - og detaljhandelsforhandler for Futures Commission med Commodity Futures Trading Commission og er medlem av National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) er et driftsdatterselskap innen FXCM-gruppen av selskaper (samlet FXCM-konsernet). Alle referanser på dette nettstedet til FXCM refererer til FXCM-gruppen. Vær oppmerksom på at informasjonen på denne nettsiden kun er beregnet for detaljhandelskunder, og visse representasjoner heri kan ikke gjelde for Kvalifiserte Kontraktsdeltakere (dvs. institusjonelle kunder) som definert i Retningslinjeloven § 1 (a) (12). Opphavsretts kopi 2017 Forex Capital Markets. Alle rettigheter reservert. 55 Vann St. 50th Floor, New York, NY 10041 USA
No comments:
Post a Comment